PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
RBC Small Cap Value Fund (RSVIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

RBC Small Cap Value Fund (RSVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74926P2258

CUSIP

74926P225

Эмитент

RBC Global Asset Management.

Дата выпуска

3 дек. 2014 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия RSVIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Small Cap Value Fund

Популярные сравнения:
RSVIX с SCHG RSVIX с QQQ
Популярные сравнения:
RSVIX с SCHG RSVIX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

RBC Small Cap Value Fund (RSVIX) показал доход в -10.00% с начала года и -7.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RSVIX составила 4.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RSVIX

С начала года

-10.00%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

-16.68%

1 год

-7.12%

3 года

1.67%

5 лет

8.93%

10 лет

4.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RSVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.87%-6.46%-5.78%-4.51%2.95%-10.00%
2024-2.37%5.21%4.23%-7.29%4.65%-2.74%9.40%-1.96%-1.38%-2.35%9.95%-7.42%6.21%
20239.16%-1.10%-5.73%-3.24%0.65%8.91%6.92%-4.18%-3.99%-6.35%8.89%10.78%19.94%
2022-5.82%3.31%-0.70%-5.39%4.07%-12.16%9.88%-2.95%-6.76%12.38%2.32%-8.74%-12.81%
20211.56%10.77%3.22%2.34%0.55%-1.79%-2.10%2.22%-2.10%3.65%-2.55%6.29%23.42%
2020-6.33%-10.17%-22.92%13.75%2.07%1.62%1.29%2.75%-5.84%2.13%14.83%6.41%-6.40%
201911.58%4.33%-2.90%4.78%-8.80%7.95%0.91%-4.27%4.88%3.35%2.61%2.32%28.20%
20180.44%-5.80%1.48%0.23%3.45%0.22%1.18%2.85%-3.20%-10.49%0.33%-14.62%-22.93%
2017-1.19%0.89%0.56%0.63%-2.29%2.83%-0.00%-2.36%7.96%1.41%2.50%-2.30%8.50%
2016-6.06%1.20%8.64%2.09%2.14%0.76%4.82%2.53%-0.26%-2.47%11.95%2.04%29.60%
2015-4.42%5.34%1.95%-0.77%0.48%2.11%-1.78%-4.59%-2.50%5.14%2.25%-5.37%-2.86%
20142.60%2.60%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RSVIX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RSVIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSVIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSVIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSVIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSVIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSVIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBC Small Cap Value Fund (RSVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RBC Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.30
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RBC Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.16$0.16$0.19$0.66$0.21$0.12$0.16$0.38$0.37$0.27$0.24$0.03

Дивидендный доход

1.11%1.00%1.31%5.32%1.44%0.97%1.23%3.62%2.73%2.17%2.42%0.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBC Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2014$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RBC Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 48.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.

Текущая просадка RBC Small Cap Value Fund составляет 17.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.22511 февр. 2021 г.615
-26.68%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-20.31%8 нояб. 2021 г.22123 сент. 2022 г.30814 дек. 2023 г.529
-19.39%24 июн. 2015 г.14621 янв. 2016 г.968 июн. 2016 г.242
-10.91%10 мая 2021 г.4919 июл. 2021 г.741 нояб. 2021 г.123
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...