- ISIN
- US92837N2615
- CUSIP
- 018918664
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 18 апр. 1988 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PQNCX
Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund (PQNCX) прибавил 14.0% с начала года. Текущая цена акции PQNCX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PQNCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,326.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund (PQNCX) показал доход в 14.02% с начала года и 21.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PQNCX составила 8.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 8.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PQNCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PQNCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.60% | 1.07% | -3.51% | 8.32% | 1.49% | 1.68% | 14.02% | ||||||
| 2025 | 3.54% | -0.88% | -2.78% | -5.55% | 3.39% | 2.52% | 1.54% | 3.60% | -0.87% | -3.01% | 2.54% | 0.89% | 4.52% |
| 2024 | -4.48% | 2.17% | 5.30% | -5.76% | 2.67% | -1.45% | 5.81% | 2.05% | 1.96% | -2.77% | 5.10% | -6.84% | 2.69% |
| 2023 | 13.67% | -4.61% | -3.50% | 1.15% | -4.15% | 7.48% | 6.80% | -5.28% | -6.06% | -7.33% | 9.35% | 9.71% | 15.19% |
| 2022 | -4.65% | -1.48% | 2.41% | -7.23% | 3.13% | -7.23% | 9.54% | -6.20% | -11.49% | 6.75% | 9.74% | -4.42% | -13.05% |
| 2021 | -1.97% | 2.26% | 8.24% | 5.68% | 0.84% | -0.24% | 2.24% | 1.06% | -5.85% | 5.89% | -2.24% | 7.57% | 24.95% |
Метрики бенчмарка
Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund has an annualized alpha of 2.19%, beta of 0.91, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1989.
- This fund captured 104.35% of S&P 500 Index gains but only 99.01% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.19% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.19%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 104.35%
- Участие в снижении
- 99.01%
Комиссия
Комиссия PQNCX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PQNCX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund (PQNCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PQNCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.93 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 13.52 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.37 | $1.37 | $0.35 | $1.71 | $6.62 | $4.02 | $0.09 | $2.50 | $0.00 | $2.76 | $0.21 | $0.90 |
Дивидендный доход | 7.08% | 8.07% | 1.99% | 9.82% | 39.90% | 14.94% | 0.35% | 10.06% | 0.01% | 10.70% | 0.92% | 4.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.62 | $6.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.02 | $4.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 59.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.51%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -48.82%окт. 2002 г. | 5mo 24d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -42.52%март 2020 г. | 1mo 4d | 11mo 8d | 1y 7dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -27.26%окт. 1998 г. | 2mo 23d | 3mo 23d | 6mo 16dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.23%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 28d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| PQNCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -56.78% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -9.10% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | -18.90% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -25.43% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.52% | -33.92% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -10.72% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.97% | +1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PQNCX
Добавьте Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PQNCX