PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund (PQNCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund (PQNCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92837N2615

CUSIP

018918664

Эмитент

Allianz Global Investors

Дата выпуска

18 апр. 1988 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PQNCX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund (PQNCX) показал доход в -2.00% с начала года и 1.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PQNCX составила 6.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

PQNCX

С начала года

-2.00%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

-8.69%

1 год

1.23%

3 года

3.08%

5 лет

8.65%

10 лет

6.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PQNCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.54%-0.88%-2.78%-5.55%4.00%-2.00%
2024-4.48%2.17%5.30%-5.76%2.67%-1.45%5.81%2.05%1.96%-2.77%5.10%-6.83%2.70%
202313.67%-4.61%-3.50%1.15%-4.15%7.48%6.80%-5.28%-6.06%-7.33%9.35%9.71%15.19%
2022-4.65%-1.48%2.41%-7.23%3.12%-7.23%9.54%-6.20%-11.49%6.75%9.74%-4.42%-13.06%
2021-1.97%2.26%8.24%5.68%0.84%-0.24%2.24%1.06%-5.85%5.89%-2.24%7.57%24.95%
2020-0.60%-10.16%-19.64%10.82%4.81%0.10%6.22%1.59%-2.28%-0.27%10.55%3.31%0.19%
201910.65%3.42%-0.82%4.41%-6.58%6.75%1.39%-2.08%2.60%0.23%3.23%2.78%28.03%
20183.22%-4.85%-0.95%-0.88%0.04%-0.85%3.94%0.59%-0.50%-8.63%2.48%-10.79%-16.89%
20172.55%3.86%-0.54%0.66%5.70%2.38%0.80%-0.49%3.65%1.54%2.49%0.63%25.65%
2016-6.78%1.14%7.83%1.89%1.37%-1.59%3.43%0.90%-0.28%-1.32%6.58%2.54%15.97%
2015-2.83%5.68%-1.13%-0.14%1.74%-1.89%0.50%-4.92%-3.93%6.19%0.61%-3.48%-4.19%
2014-3.36%3.78%1.92%-0.24%2.03%2.75%-2.26%4.39%-3.62%0.89%1.72%-0.24%7.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PQNCX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PQNCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PQNCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQNCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQNCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQNCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQNCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund (PQNCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.14
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.35$1.71$6.62$4.02$0.09$2.50$0.00$2.81$0.21$0.90$0.23

Дивидендный доход

2.03%1.99%9.82%39.90%14.94%0.35%10.06%0.01%10.89%0.92%4.54%1.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71$1.71
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.62$6.62
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.02$4.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.37$2.50
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.81$2.81
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2014$0.23$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 59.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 954 торговые сессии.

Текущая просадка Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund составляет 8.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.5%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.95420 дек. 2012 г.1396
-48.82%18 апр. 2002 г.1219 окт. 2002 г.30018 дек. 2003 г.421
-42.52%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.258
-28.94%11 окт. 1989 г.26516 окт. 1990 г.31430 дек. 1991 г.579
-27.26%17 июл. 1998 г.608 окт. 1998 г.8129 янв. 1999 г.141
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...