PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
NHPC Limited (NHPC.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

NHPC Limited (NHPC.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 13 мая 2024 г.

Информация о компании

ISININE848E01016
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Renewable

Основные показатели

Рыночная капитализация₹948.05B
Прибыль на акцию₹3.30
Цена/прибыль28.59
Выручка (12 мес.)₹97.73B
Валовая прибыль (12 мес.)₹92.88B
EBITDA (12 мес.)₹50.53B
Годовой диапазон₹41.53 - ₹114.10
Целевая цена₹77.72

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NHPC Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в NHPC Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
396.95%
789.36%
NHPC.NS (NHPC Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

NHPC Limited показал доход в 48.53% с начала года и 117.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NHPC Limited составила 23.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.67%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года48.53%9.49%
1 месяц1.78%1.20%
6 месяцев85.95%18.29%
1 год117.57%26.44%
5 лет (среднегодовая)41.90%12.64%
10 лет (среднегодовая)23.86%10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NHPC.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202440.79%-1.59%1.76%7.25%48.53%
202310.44%-7.66%2.68%10.07%-1.81%5.75%12.08%-1.64%5.18%-4.92%8.37%18.75%69.79%
2022-3.07%-4.49%1.46%19.42%1.36%-8.62%11.06%14.13%-7.03%19.33%-1.29%-5.47%36.32%
20215.96%5.74%1.24%-0.82%7.22%0.77%0.19%2.67%12.17%2.85%1.30%-0.48%45.41%
20202.30%-11.46%-3.16%4.26%-5.77%2.04%1.50%6.65%-5.25%-1.73%8.06%5.59%1.13%
2019-3.85%-5.38%7.19%-5.08%7.28%-1.00%-10.69%4.97%-1.03%5.38%1.28%0.63%-2.03%
2018-9.80%-3.48%1.47%2.71%-6.85%-11.51%1.28%6.74%-9.83%7.74%6.57%0.19%-16.14%
201716.07%5.35%5.57%-1.40%-4.72%3.64%-3.19%-4.28%-6.56%5.55%-0.70%15.17%31.36%
2016-0.48%0.56%20.15%-14.49%12.83%8.15%0.40%11.26%-9.25%7.20%4.66%-5.70%34.58%
20153.15%10.39%-6.82%-0.25%2.03%-2.73%-3.57%-12.96%3.08%9.67%6.34%9.07%15.57%
2014-8.44%0.56%6.11%-0.52%30.53%6.45%-13.45%-5.25%-8.94%6.17%-1.45%-7.37%-2.28%
201313.95%-6.72%-26.62%9.07%-11.09%-4.16%-10.03%0.03%22.19%-7.42%0.55%7.42%-20.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NHPC.NS среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NHPC.NS, с текущим значением в 9595
NHPC.NS (NHPC Limited)
Ранг коэф-та Шарпа NHPC.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHPC.NS, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHPC.NS, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHPC.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHPC.NS, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NHPC Limited (NHPC.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NHPC.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NHPC.NS, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NHPC.NS, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NHPC.NS, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NHPC.NS, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NHPC.NS, с текущим значением в 16.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.69

Коэффициент Шарпа

NHPC Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.88. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.88
2.55
NHPC.NS (NHPC Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NHPC Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹1.85 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹1.85₹1.85₹1.81₹1.60₹1.50₹1.46₹1.40₹1.80₹1.50₹0.60₹0.30₹0.60

Дивидендный доход

1.96%2.86%4.55%5.17%6.62%6.10%5.38%5.51%5.67%2.85%1.59%3.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NHPC Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹1.40₹0.00₹0.00₹0.00₹1.40
2023₹0.00₹1.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.45₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.85
2022₹0.00₹1.31₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.81
2021₹0.00₹1.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.35₹0.00₹0.00₹0.00₹1.60
2020₹0.00₹1.18₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.32₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50
2019₹0.00₹0.71₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.75₹0.00₹0.00₹0.00₹1.46
2018₹0.00₹1.12₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.28₹0.00₹0.00₹0.00₹1.40
2017₹1.70₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.10₹0.00₹0.00₹0.00₹1.80
2016₹0.00₹0.92₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.58₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50
2015₹0.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.60
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.30₹0.00₹0.00₹0.00₹0.30
2013₹0.60₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.60

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.0%
У NHPC Limited дивидендная доходность составляет 1.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%60.5%
У NHPC Limited коэффициент выплат составляет 60.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NHPC Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-7.43%
-0.41%
NHPC.NS (NHPC Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NHPC Limited показал максимальную просадку в 55.55%, зарегистрированную 6 авг. 2013 г.. Полное восстановление заняло 844 торговые сессии.

Текущая просадка NHPC Limited составляет 7.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.55%2 сент. 2009 г.9776 авг. 2013 г.84412 янв. 2017 г.1821
-36.74%22 июн. 2017 г.67317 мар. 2020 г.30610 июн. 2021 г.979
-23.45%6 февр. 2024 г.2613 мар. 2024 г.———
-19.73%19 окт. 2021 г.9024 февр. 2022 г.3520 апр. 2022 г.125
-19.69%22 апр. 2022 г.4120 июн. 2022 г.4726 авг. 2022 г.88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NHPC Limited составляет 11.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.20%
3.90%
NHPC.NS (NHPC Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NHPC Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию