Сравнение MVUS.L с GGRG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (MVUS.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L).
MVUS.L и GGRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. GGRG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVUS.L или GGRG.L.
Основные характеристики
| MVUS.L | GGRG.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.30% | 9.23% |
| Дох-ть за 1 год | 18.83% | 14.43% |
| Дох-ть за 3 года | 10.12% | 8.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.51% | 10.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 9.32% | 9.01% |
| Макс. просадка | -24.85% | -22.15% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.92% |
Корреляция
Корреляция между MVUS.L и GGRG.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVUS.L и GGRG.L
С начала года, MVUS.L показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у GGRG.L с доходностью 9.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVUS.L и GGRG.L
MVUS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GGRG.L в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVUS.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (MVUS.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVUS.L и GGRG.L
Ни MVUS.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MVUS.L и GGRG.L
Максимальная просадка MVUS.L за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVUS.L и GGRG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVUS.L и GGRG.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (MVUS.L) составляет 2.91%, в то время как у WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что MVUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.