PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MassMutual 20/80 Allocation Fund (MCTAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MassMutual 20/80 Allocation Fund (MCTAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US57630A5359

Эмитент

MassMutual

Дата выпуска

19 июн. 2011 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MCTAX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual 20/80 Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MassMutual 20/80 Allocation Fund (MCTAX) показал доход в 2.58% с начала года и 6.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCTAX составила 3.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MCTAX

С начала года

2.58%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

0.51%

1 год

6.54%

3 года

3.21%

5 лет

2.70%

10 лет

3.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MCTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.12%1.55%-0.87%0.11%0.66%2.58%
2024-0.23%-0.34%1.37%-3.03%2.32%0.79%2.47%1.64%1.51%-2.44%1.96%-2.02%3.86%
20234.07%-2.42%2.01%0.58%-1.15%1.16%0.80%-1.14%-3.23%-1.91%5.71%4.41%8.79%
2022-2.17%-1.72%-1.64%-4.28%0.22%-3.81%3.17%-2.41%-5.39%0.24%4.38%-1.05%-13.94%
2021-0.48%-0.00%0.19%1.84%0.66%0.57%0.75%0.47%-1.30%1.03%-0.74%0.92%3.94%
20201.20%-1.09%-7.01%3.99%2.38%1.82%2.68%1.16%-0.67%-0.58%3.88%1.59%9.23%
20193.47%0.73%1.46%0.92%-0.31%2.45%0.30%0.79%0.29%0.79%0.68%0.77%13.01%
20181.30%-1.78%-0.10%-0.30%0.61%-0.30%0.91%0.50%-0.20%-3.08%0.72%-1.44%-3.22%
20171.06%1.15%0.21%0.93%0.92%0.10%1.12%0.40%0.40%0.60%0.49%0.59%8.26%
2016-1.53%0.00%3.10%0.75%0.21%0.75%1.80%0.21%0.21%-1.14%-0.63%0.66%4.39%
20150.62%1.02%-0.20%0.40%-0.00%-1.21%0.31%-2.38%-1.06%2.24%-0.42%-1.35%-2.09%
2014-0.50%1.90%0.00%0.59%1.37%0.77%-0.96%1.45%-1.85%1.18%0.58%-0.82%3.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MCTAX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MCTAX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCTAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCTAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCTAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCTAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCTAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual 20/80 Allocation Fund (MCTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MassMutual 20/80 Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.26
  • За 5 лет: 0.45
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MassMutual 20/80 Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.26$0.25$0.37$0.64$0.52$0.45$0.45$0.23$0.13$0.37$0.67

Дивидендный доход

2.89%2.96%2.84%4.47%6.34%5.00%4.49%4.84%2.29%1.40%4.00%6.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual 20/80 Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.23$0.37
2014$0.12$0.00$0.00$0.56$0.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MassMutual 20/80 Allocation Fund показал максимальную просадку в 18.78%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MassMutual 20/80 Allocation Fund составляет 1.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.78%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.———
-13.27%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.7814 июл. 2020 г.99
-7.86%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.318
-6.46%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-6.36%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.128
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...