Сравнение IWQU.L с VEUA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L).
IWQU.L и VEUA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. VEUA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWQU.L или VEUA.L.
Доходность
Сравнение доходности IWQU.L и VEUA.L
Доходность по периодам
С начала года, IWQU.L показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у VEUA.L с доходностью 4.05%.
IWQU.L
17.87%
-2.26%
5.85%
25.24%
12.02%
10.41%
VEUA.L
4.05%
-3.10%
-5.04%
9.83%
6.80%
N/A
Основные характеристики
| IWQU.L | VEUA.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 1.26 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 12.04 | 3.63 |
| Индекс Язвы | 2.00% | 2.36% |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 10.02% |
| Макс. просадка | -33.05% | -28.45% |
| Текущая просадка | -2.72% | -5.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWQU.L и VEUA.L
IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEUA.L в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между IWQU.L и VEUA.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWQU.L c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWQU.L и VEUA.L
Ни IWQU.L, ни VEUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWQU.L и VEUA.L
Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, что больше максимальной просадки VEUA.L в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и VEUA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWQU.L и VEUA.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.