- ISIN
- US92914L3785
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 1 июл. 2007 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISGJX
Voya Solution Balanced Portfolio (ISGJX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции ISGJX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISGJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,380.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Solution Balanced Portfolio (ISGJX) показал доход в 7.29% с начала года и 17.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISGJX составила 8.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Voya Solution Balanced Portfolio
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 8.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ISGJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ISGJX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.70% | 0.19% | -4.46% | 6.61% | 3.47% | -0.09% | 7.29% | ||||||
| 2025 | 2.34% | -0.40% | -3.09% | -0.10% | 3.50% | 3.48% | 1.06% | 1.68% | 2.17% | 1.35% | 0.19% | 0.38% | 13.10% |
| 2024 | 0.34% | 2.50% | 2.21% | -3.36% | 3.25% | 1.95% | 1.81% | 1.89% | 1.75% | -0.51% | 2.75% | -2.38% | 12.66% |
| 2023 | 5.84% | -2.48% | 2.42% | 0.68% | -0.67% | 3.83% | 2.17% | -1.71% | -3.60% | -2.37% | 7.14% | 4.52% | 16.20% |
| 2022 | -4.51% | -2.19% | 0.63% | -6.84% | 0.00% | -5.82% | 6.17% | -3.35% | -7.53% | 4.01% | 5.06% | -3.78% | -17.72% |
| 2021 | -0.56% | 2.07% | 1.93% | 3.52% | 0.52% | 1.30% | 1.11% | 1.78% | -3.06% | 3.59% | -1.52% | 2.83% | 14.15% |
Метрики бенчмарка
Voya Solution Balanced Portfolio has an annualized alpha of -0.23%, beta of 0.67, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 05, 2007.
- This fund participated in 78.45% of S&P 500 Index downside but only 68.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.23%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 68.19%
- Участие в снижении
- 78.45%
Комиссия
Комиссия ISGJX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISGJX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution Balanced Portfolio (ISGJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISGJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.98 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.30 | 13.78 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Solution Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.05 | $0.92 | $1.55 | $0.23 | $0.71 | $0.87 | $0.59 | $0.33 | $0.95 | $1.20 |
Дивидендный доход | 4.71% | 5.06% | 0.50% | 10.51% | 18.50% | 1.89% | 6.59% | 8.54% | 6.38% | 3.18% | 10.12% | 12.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution Balanced Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Solution Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 47.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка Voya Solution Balanced Portfolio составляет 0.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.16%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 11d | 4y 4moнояб. 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -27.39%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.62%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.13%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.38%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 6mo | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| ISGJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -56.78% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -9.10% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.31% | -18.90% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -25.43% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.39% | -33.92% | +6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.33% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -10.72% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.97% | -0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISGJX
Добавьте Voya Solution Balanced Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISGJX