PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Solution Balanced Portfolio (ISGJX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Solution Balanced Portfolio (ISGJX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914L3785

Эмитент

Voya

Дата выпуска

1 июл. 2007 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ISGJX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Balanced Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Solution Balanced Portfolio (ISGJX) показал доход в 2.03% с начала года и 9.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISGJX составила 6.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ISGJX

С начала года

2.03%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

-0.40%

1 год

9.58%

3 года

7.98%

5 лет

8.57%

10 лет

6.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISGJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.34%-0.40%-3.09%-0.10%3.40%2.03%
20240.34%2.50%2.26%-3.40%3.25%1.95%1.81%1.89%1.75%-1.62%3.92%-2.38%12.65%
20235.84%-2.48%2.43%0.68%-0.67%3.83%2.17%-1.70%-3.60%-2.37%7.14%4.52%16.21%
2022-4.51%-2.18%0.63%-6.84%0.00%-5.81%6.17%-3.04%-7.53%4.01%5.06%-3.79%-17.46%
2021-0.56%2.07%1.93%3.52%0.52%1.30%1.11%1.79%-3.06%3.59%-1.52%2.83%14.16%
2020-0.10%-5.04%-11.75%8.83%3.79%1.46%4.73%3.50%-2.04%-1.14%8.73%3.48%13.34%
20196.06%1.73%1.10%2.28%-3.59%4.63%0.58%-0.94%1.05%1.35%2.06%2.12%19.70%
20183.25%-3.15%-0.77%-0.00%0.77%-0.29%1.82%0.90%-0.20%-5.15%1.46%-4.84%-6.37%
20171.60%2.30%0.41%1.22%1.11%0.40%1.49%0.32%1.41%1.29%1.57%0.87%14.90%
2016-4.01%-0.32%4.84%0.92%0.91%-0.00%2.72%0.29%0.43%-1.61%1.31%1.29%6.72%
2015-0.55%3.78%-0.35%0.53%0.53%-1.59%0.99%-4.49%-2.08%5.00%-0.10%-1.52%-0.21%
2014-1.88%3.64%0.00%0.18%1.93%1.55%-1.52%2.86%-2.38%1.88%1.38%-0.91%6.72%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISGJX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ISGJX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISGJX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISGJX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISGJX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISGJX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISGJX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution Balanced Portfolio (ISGJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Solution Balanced Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.88
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Solution Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.05$0.05$0.92$1.55$0.23$0.71$0.87$0.59$0.33$0.95$1.20$1.01

Дивидендный доход

0.49%0.50%10.51%18.50%1.89%6.59%8.54%6.38%3.18%10.12%12.30%9.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution Balanced Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20
2014$1.01$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Solution Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 45.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Solution Balanced Portfolio составляет 1.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.9%21 нояб. 2007 г.3249 мар. 2009 г.53621 апр. 2011 г.860
-27.39%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-22.38%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.36327 мар. 2024 г.592
-16.85%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-13.13%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...