PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Rational Strategic Allocation Fund (HBAFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Rational Strategic Allocation Fund (HBAFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6282558468

CUSIP

628255846

Эмитент

Rational Funds

Дата выпуска

29 июл. 2009 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия HBAFX составляет 1.81%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Strategic Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Rational Strategic Allocation Fund (HBAFX) показал доход в -14.12% с начала года и -21.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HBAFX составила 0.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HBAFX

С начала года

-14.12%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

-22.69%

1 год

-21.37%

3 года

-4.95%

5 лет

2.77%

10 лет

0.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HBAFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.78%-6.79%-12.54%-7.10%8.24%-14.12%
20242.48%6.78%7.71%-5.79%4.58%3.42%0.52%-4.32%-0.00%-4.83%7.45%-9.98%6.33%
20237.27%-3.12%-0.14%1.54%-0.14%6.08%3.78%-2.13%-6.41%-3.70%11.38%2.94%17.15%
2022-5.92%-3.51%3.30%-10.91%-1.05%-11.32%9.97%-4.23%-13.89%7.33%5.60%-11.00%-32.94%
2021-0.67%3.58%4.33%5.93%0.59%2.59%2.78%3.36%-4.37%7.89%-1.15%4.86%33.33%
20200.10%-7.36%-17.03%2.18%2.53%1.60%2.32%0.13%0.12%-2.53%12.58%4.79%-3.41%
20193.83%1.26%1.14%1.24%-2.75%2.76%1.85%-0.10%0.63%0.10%1.11%0.89%12.48%
20183.48%-2.60%-1.35%0.60%1.10%-0.62%1.59%1.08%-0.03%-4.20%0.92%-2.83%-3.07%
20171.06%1.58%0.18%0.41%0.51%0.81%1.74%0.10%1.67%0.79%0.88%1.32%11.62%
2016-3.07%0.32%4.03%0.51%1.32%1.41%2.08%0.00%0.51%-1.64%2.16%0.43%8.16%
2015-0.88%2.40%-0.09%0.09%0.43%-0.77%0.00%-3.66%-1.64%3.87%0.09%-12.68%-12.98%
2014-1.44%2.59%-0.21%-0.42%1.02%1.61%-1.74%2.19%-2.15%1.01%0.42%-4.17%-1.50%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HBAFX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HBAFX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rational Strategic Allocation Fund (HBAFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rational Strategic Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.60
  • За 5 лет: 0.12
  • За 10 лет: 0.02
  • За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rational Strategic Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.75$0.65$0.41$0.54$1.61$0.28$0.65$0.59$0.44$1.18$0.12$0.24

Дивидендный доход

10.15%7.58%5.06%7.83%15.67%3.07%6.79%6.50%4.36%12.55%1.22%2.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rational Strategic Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.46$0.65
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.41
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.37$0.54
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.42$1.61
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.28
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.46$0.65
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.48$0.59
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.37$0.44
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.05$1.18
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.09$0.12
2014$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Rational Strategic Allocation Fund показал максимальную просадку в 44.97%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Rational Strategic Allocation Fund составляет 28.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.97%17 июл. 2024 г.1838 апр. 2025 г.———
-34.39%4 янв. 2022 г.24828 дек. 2022 г.38716 июл. 2024 г.635
-29.83%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.2605 апр. 2021 г.283
-22.1%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.4762 янв. 2018 г.881
-12.73%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...