PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hartford Moderate Allocation Fund (HBAAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hartford Moderate Allocation Fund (HBAAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4166487490

CUSIP

416648749

Эмитент

Hartford

Дата выпуска

27 мая 2004 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HBAAX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Moderate Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hartford Moderate Allocation Fund (HBAAX) показал доход в 3.67% с начала года и 9.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HBAAX составила 5.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HBAAX

С начала года

3.67%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

1.33%

1 год

9.76%

3 года

7.42%

5 лет

7.50%

10 лет

5.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HBAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.35%0.23%-2.44%0.47%3.11%3.67%
20240.26%2.56%2.41%-2.92%3.43%1.29%1.76%2.35%1.46%-2.04%3.32%-2.26%11.94%
20235.00%-2.69%2.03%0.63%-1.17%3.09%1.94%-1.90%-3.53%-1.92%6.71%4.30%12.56%
2022-3.28%-1.97%0.32%-6.02%0.26%-6.22%4.91%-2.86%-6.87%3.54%5.83%-2.70%-14.97%
2021-0.31%1.42%1.71%2.82%0.67%0.66%0.66%1.24%-2.95%2.67%-1.95%2.69%9.54%
2020-0.59%-4.73%-10.83%7.56%3.61%1.87%3.59%2.88%-1.32%-0.75%7.47%3.26%11.07%
20195.76%2.27%0.80%2.20%-3.27%4.36%0.17%-1.36%1.12%1.37%1.68%2.06%18.22%
20183.31%-2.88%-0.41%0.00%0.91%-0.41%2.06%0.49%-0.24%-4.91%1.19%-4.86%-5.96%
20171.63%1.87%0.52%1.22%1.20%0.59%1.60%0.17%1.32%1.55%1.29%0.79%14.64%
2016-4.50%-0.59%4.74%0.75%1.03%-0.28%2.69%0.00%0.72%-2.15%1.19%1.21%4.63%
2015-0.25%3.07%-0.50%1.83%0.00%-1.88%-0.25%-3.92%-2.25%3.73%-0.34%-1.70%-2.71%
2014-1.77%2.83%-0.08%0.61%1.52%1.41%-1.48%1.42%-2.83%0.15%0.30%-1.59%0.36%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HBAAX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HBAAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Moderate Allocation Fund (HBAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hartford Moderate Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.95
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hartford Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.31$0.24$0.52$0.86$0.47$0.42$0.95$0.60$0.10$0.78$1.24

Дивидендный доход

2.32%2.41%2.08%4.93%6.55%3.72%3.51%9.10%4.94%0.94%7.34%10.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2014$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$1.22$1.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hartford Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 40.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка Hartford Moderate Allocation Fund составляет 0.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.79%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.805
-24.44%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.132
-21.46%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.39614 мая 2024 г.631
-15.43%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.25313 февр. 2017 г.436
-14.51%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...