- ISIN
- US4166487490
- CUSIP
- 416648749
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 27 мая 2004 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HBAAX
Hartford Moderate Allocation Fund (HBAAX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции HBAAX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HBAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,343.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hartford Moderate Allocation Fund (HBAAX) показал доход в 6.97% с начала года и 14.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HBAAX составила 7.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
Hartford Moderate Allocation Fund
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность HBAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HBAAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.65% | 1.33% | -4.44% | 5.86% | 2.81% | -0.14% | 6.97% | ||||||
| 2025 | 2.35% | 0.23% | -2.44% | 0.47% | 3.11% | 3.24% | 0.37% | 2.33% | 2.06% | 1.05% | 0.76% | 0.35% | 14.63% |
| 2024 | 0.26% | 2.56% | 2.41% | -2.92% | 3.43% | 1.29% | 1.76% | 2.35% | 1.46% | -2.04% | 3.32% | -2.27% | 11.94% |
| 2023 | 5.00% | -2.69% | 2.03% | 0.63% | -1.17% | 3.09% | 1.94% | -1.90% | -3.53% | -1.92% | 6.71% | 4.30% | 12.56% |
| 2022 | -3.28% | -1.97% | 0.32% | -6.02% | 0.26% | -6.22% | 4.91% | -2.86% | -6.87% | 3.54% | 5.83% | -2.70% | -14.97% |
| 2021 | -0.31% | 1.42% | 1.71% | 2.82% | 0.67% | 0.66% | 0.66% | 1.24% | -2.95% | 2.67% | -1.95% | 2.69% | 9.55% |
Метрики бенчмарка
Hartford Moderate Allocation Fund has an annualized alpha of 0.51%, beta of 0.56, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2004.
- This fund participated in 69.23% of S&P 500 Index downside but only 60.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.51%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 60.87%
- Участие в снижении
- 69.23%
Комиссия
Комиссия HBAAX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HBAAX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Moderate Allocation Fund (HBAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.30 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 10.05 | +0.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.32 | $0.31 | $0.24 | $0.52 | $0.86 | $0.47 | $0.42 | $0.95 | $0.60 | $0.10 | $0.78 |
Дивидендный доход | 9.23% | 9.87% | 2.41% | 2.08% | 4.93% | 6.56% | 3.72% | 3.51% | 9.10% | 4.94% | 0.94% | 7.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 40.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Hartford Moderate Allocation Fund составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.79%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -24.44%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.46%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.43%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 3d | 1y 8moмай 2015 г. - февр. 2017 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -14.51%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| HBAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -56.78% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -9.10% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -18.90% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -25.43% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.44% | -33.92% | +9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.45% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -10.71% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.08% | -0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HBAAX
Добавьте Hartford Moderate Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HBAAX