PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Grasim Industries Limited (GRASIM.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Grasim Industries Limited (GRASIM.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 1 мая 2024 г.

Информация о компании

ISININE047A01021
СекторBasic Materials
ОтрасльBuilding Materials

Основные показатели

Рыночная капитализация₹1.59T
Прибыль на акцию₹85.27
Цена/прибыль27.47
PEG коэффициент0.76
Выручка (12 мес.)₹1.27T
Валовая прибыль (12 мес.)₹663.79B
EBITDA (12 мес.)₹249.33B
Годовой диапазон₹1,651.33 - ₹2,384.30
Целевая цена₹2,470.50

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grasim Industries Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Grasim Industries Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6,165.78%
788.92%
GRASIM.NS (Grasim Industries Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Grasim Industries Limited показал доход в 13.42% с начала года и 41.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Grasim Industries Limited составила 20.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.42%5.57%
1 месяц5.44%-4.16%
6 месяцев28.33%20.07%
1 год41.52%20.82%
5 лет (среднегодовая)23.05%11.56%
10 лет (среднегодовая)20.70%10.37%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.29%0.75%4.38%
2023-2.87%6.29%6.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GRASIM.NS составляет 94, что означает, что он находится в топ 6% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GRASIM.NS, с текущим значением в 9494
Grasim Industries Limited(GRASIM.NS)
Ранг коэф-та Шарпа GRASIM.NS, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRASIM.NS, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRASIM.NS, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRASIM.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRASIM.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grasim Industries Limited (GRASIM.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

GRASIM.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GRASIM.NS, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GRASIM.NS, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GRASIM.NS, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GRASIM.NS, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GRASIM.NS, с текущим значением в 18.88, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.92

Коэффициент Шарпа

Grasim Industries Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.31
2.04
GRASIM.NS (Grasim Industries Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Grasim Industries Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹9.96 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹9.96₹9.96₹4.98₹3.98₹3.98₹6.97₹6.18₹5.48₹4.48₹3.59₹4.18₹4.48

Дивидендный доход

0.41%0.47%0.29%0.25%0.43%0.94%0.75%0.47%0.67%0.62%0.80%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grasim Industries Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹9.96₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.98₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.98₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2020₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.98₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.97₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.18₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.48₹0.00₹0.00₹0.00
2016₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.48₹0.00₹0.00₹0.00
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.59₹0.00₹0.00₹0.00
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.18₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2013₹4.48₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.4%
У Grasim Industries Limited дивидендная доходность составляет 0.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%11.6%
У Grasim Industries Limited коэффициент выплат составляет 11.64%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Grasim Industries Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril0
-4.07%
GRASIM.NS (Grasim Industries Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Grasim Industries Limited показал максимальную просадку в 87.73%, зарегистрированную 28 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2132 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.73%29 июл. 2005 г.82528 нояб. 2008 г.213219 июл. 2017 г.2957
-68.59%3 нояб. 2017 г.58724 мар. 2020 г.23225 февр. 2021 г.819
-33.02%18 янв. 2022 г.10216 июн. 2022 г.30913 сент. 2023 г.411
-26.36%3 мая 2004 г.3316 июн. 2004 г.12914 дек. 2004 г.162
-23.07%11 мар. 2005 г.815 июл. 2005 г.1728 июл. 2005 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Grasim Industries Limited составляет 7.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.49%
3.91%
GRASIM.NS (Grasim Industries Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Grasim Industries Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию