PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Grenke AG (GLJ.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINDE000A161N30
СекторFinancial Services
ОтрасльCredit Services

Основные показатели

Рыночная капитализация€1.00B
Прибыль на акцию€1.79
Цена/прибыль12.07
PEG коэффициент0.64
Выручка (12 мес.)€502.74M
Валовая прибыль (12 мес.)€408.45M
Годовой диапазон€18.68 - €30.77
Целевая цена€29.70

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grenke AG

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Grenke AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
380.62%
210.16%
GLJ.DE (Grenke AG)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Grenke AG показал доход в -10.42% с начала года и -27.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Grenke AG составила -0.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-10.42%8.76%
1 месяц-2.86%-0.28%
6 месяцев11.36%18.36%
1 год-27.88%25.94%
5 лет (среднегодовая)-22.75%12.51%
10 лет (среднегодовая)-0.04%10.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-10.58%1.12%6.84%-9.50%
2023-2.42%13.37%9.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GLJ.DE среди акций на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GLJ.DE, с текущим значением в 1616
GLJ.DE (Grenke AG)
Ранг коэф-та Шарпа GLJ.DE, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLJ.DE, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLJ.DE, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLJ.DE, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLJ.DE, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grenke AG (GLJ.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GLJ.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLJ.DE, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLJ.DE, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLJ.DE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLJ.DE, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLJ.DE, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.40

Коэффициент Шарпа

Grenke AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.79. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.79
2.56
GLJ.DE (Grenke AG)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Grenke AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.92 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.92€0.45€0.51€0.26€1.68€0.80€0.70€0.58€0.50€0.37€0.33€0.27

Дивидендный доход

4.19%1.80%2.60%0.85%4.33%0.87%0.94%0.74%1.01%0.60%1.12%1.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grenke AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024€0.00€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.45€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.51€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.26€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.88€0.00€0.00€0.80€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.80€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.58€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.37€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2014€0.00€0.00€0.00€0.33€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2013€0.27€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.2%
У Grenke AG дивидендная доходность составляет 4.19%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%57.5%
У Grenke AG коэффициент выплат составляет 57.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Grenke AG находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-77.25%
-1.11%
GLJ.DE (Grenke AG)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Grenke AG показал максимальную просадку в 81.71%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Grenke AG составляет 77.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.71%14 июн. 2018 г.109029 сент. 2022 г.
-81.18%27 июн. 2000 г.5819 окт. 2002 г.73430 авг. 2005 г.1315
-71.06%12 мая 2006 г.66823 дек. 2008 г.105314 февр. 2013 г.1721
-30.42%5 апр. 2016 г.1722 дек. 2016 г.12330 мая 2017 г.295
-17.89%18 дек. 2015 г.349 февр. 2016 г.151 мар. 2016 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Grenke AG составляет 5.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.08%
3.60%
GLJ.DE (Grenke AG)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Grenke AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию