Сравнение EX20.AX с AAA.AX
EX20.AX (Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF) and AAA.AX (BetaShares Australian High Interest Cash ETF) are both exchange-traded funds - EX20.AX is a Australian Equities fund tracking the Solactive Australia ex 20 Index, while AAA.AX is a Money Market fund actively managed by BetaShares. EX20.AX is passively managed, while AAA.AX is actively managed. Over the past 5 years, EX20.AX returned 3.58%/yr vs 2.90%/yr for AAA.AX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EX20.AX charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for AAA.AX.
Доходность
Сравнение доходности EX20.AX и AAA.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EX20.AX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у AAA.AX с доходностью 1.62%.
EX20.AX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- -9.71%
- С начала года
- -7.82%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
AAA.AX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение доходности по годам EX20.AX и AAA.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | -7.82% | 14.21% | 10.11% | 6.68% | -10.28% | 16.05% | 1.28% | 26.55% | -6.17% | 18.94% |
AAA.AX BetaShares Australian High Interest Cash ETF | 1.62% | 3.76% | 3.87% | 3.75% | 1.38% | 0.35% | 0.74% | 1.69% | 1.87% | 1.39% |
Correlation
The correlation between EX20.AX and AAA.AX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EX20.AX vs. AAA.AX — Ранг доходности на риск
EX20.AX
AAA.AX
Сравнение EX20.AX c AAA.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) и BetaShares Australian High Interest Cash ETF (AAA.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EX20.AX | AAA.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.81 | -1.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 9.37 | -9.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 30.00 | -30.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EX20.AX и AAA.AX
Максимальная просадка EX20.AX за все время составила -39.55%, что больше максимальной просадки AAA.AX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EX20.AX и AAA.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EX20.AX | AAA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.55% | -0.36% | -39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -0.32% | -16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -0.32% | -16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -0.32% | -18.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | 0.00% | -11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -0.06% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 0.10% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EX20.AX и AAA.AX
Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с BetaShares Australian High Interest Cash ETF (AAA.AX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что EX20.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAA.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EX20.AX | AAA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 0.09% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 0.65% | +13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 0.73% | +15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 0.50% | +14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 0.48% | +15.41% |
Сравнение комиссий EX20.AX и AAA.AX
EX20.AX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AAA.AX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EX20.AX и AAA.AX
Дивидендная доходность EX20.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности AAA.AX в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA.AX BetaShares Australian High Interest Cash ETF | 3.06% | 3.77% | 3.73% | 3.56% | 1.13% | 0.35% | 0.82% | 1.74% | 1.87% | 1.36% | 1.68% | 1.54% |
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | 1.64% | 3.52% | 1.46% | 1.71% | 1.44% | 1.80% | 2.68% | 4.51% | 3.89% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EX20.AX and AAA.AX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAA.AX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAA.AX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for EX20.AX.
EX20.AX is categorized as Australian Equities, while AAA.AX is Money Market. Their fees differ too: 0.25% for EX20.AX and 0.18% for AAA.AX.
Подберите оптимальное распределение для EX20.AX и AAA.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор