PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Parametric Dividend Income Fund (EAPDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Parametric Dividend Income Fund (EAPDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US27826A8210

CUSIP

27826A821

Эмитент

Eaton Vance

Дата выпуска

26 мар. 2014 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия EAPDX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Dividend Income Fund

Популярные сравнения:
EAPDX с VHYAX
Популярные сравнения:
EAPDX с VHYAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Parametric Dividend Income Fund (EAPDX) показал доход в -0.71% с начала года и 5.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EAPDX составила 8.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

EAPDX

С начала года

-0.71%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

-6.94%

1 год

5.29%

3 года

3.12%

5 лет

11.14%

10 лет

8.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EAPDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.46%0.43%-1.46%-4.66%2.71%-0.71%
2024-0.98%1.18%5.25%-3.58%2.80%-1.21%5.29%1.66%1.20%-1.79%5.35%-6.48%8.20%
20234.11%-3.77%-0.37%0.19%-6.52%6.37%3.88%-2.57%-3.58%-2.30%5.71%4.59%4.82%
2022-1.22%-0.00%3.87%-3.58%2.91%-8.11%5.53%-2.49%-8.65%10.51%6.91%-3.71%0.03%
2021-0.07%5.84%7.01%2.86%3.04%-0.99%0.19%0.96%-3.73%4.68%-2.64%6.98%26.08%
2020-2.86%-9.88%-18.94%14.61%4.10%0.23%3.60%2.37%-3.08%0.09%12.30%3.09%1.08%
20198.51%3.04%0.18%2.11%-6.65%6.84%0.54%-3.47%3.81%0.46%2.22%3.06%21.64%
20183.89%-5.14%-0.94%1.41%1.39%0.54%3.51%1.10%0.24%-6.25%2.98%-9.68%-7.66%
20170.85%2.70%-0.62%0.33%0.25%0.85%1.57%-0.81%3.28%1.28%3.47%1.42%15.44%
2016-2.67%2.44%7.36%1.58%0.64%2.20%2.33%-0.26%-0.21%-2.03%4.78%2.06%19.34%
2015-1.97%4.69%-1.05%0.37%-0.09%-2.02%1.05%-4.45%-1.66%7.40%0.75%-3.16%-0.72%
20141.60%1.28%1.55%2.46%-2.91%3.87%-2.49%3.27%1.49%0.57%10.98%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EAPDX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EAPDX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAPDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPDX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parametric Dividend Income Fund (EAPDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Parametric Dividend Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.34
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Parametric Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.82$1.76$0.49$0.39$0.38$0.36$0.33$0.62$0.44$0.30$0.47$0.44

Дивидендный доход

11.68%11.09%3.01%2.40%2.32%2.72%2.44%5.40%3.38%2.54%4.63%4.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parametric Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.45$1.76
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.49
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.19$0.39
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.38
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.36
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.01$0.08$0.00$0.00$0.10$0.33
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.05$0.08$0.00$0.00$0.36$0.62
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.21$0.44
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.30
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.23$0.47
2014$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.32$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Parametric Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 39.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Parametric Dividend Income Fund составляет 7.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.71%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.223
-18.41%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.21329 окт. 2019 г.277
-16.59%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.3564 мар. 2024 г.469
-16.42%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-11.68%25 февр. 2015 г.22820 янв. 2016 г.327 мар. 2016 г.260
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...