PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Morgan Stanley (DWD.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Morgan Stanley (DWD.DE)

Акции · Валюта в EUR · Последнее обновление 17 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINUS6174464486
СекторFinancial Services
ОтрасльCapital Markets

Основные показатели

Рыночная капитализация€148.16B
Прибыль на акцию€5.11
Цена/прибыль17.81
PEG коэффициент3.09
Выручка (12 мес.)€54.47B
Валовая прибыль (12 мес.)€46.44B
Годовой диапазон€85.00 - €91.53

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Morgan Stanley и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
107.59%
252.59%
DWD.DE (Morgan Stanley)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Morgan Stanley показал доход в 102.86% с начала года и 102.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Morgan Stanley составила 48.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.90%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года102.86%11.05%
1 месяц102.86%4.86%
6 месяцев102.86%17.50%
1 год102.86%27.37%
5 лет (среднегодовая)380.05%13.14%
10 лет (среднегодовая)48.82%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DWD.DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.00%88.23%102.86%
20230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20208.01%5.05%0.00%0.00%0.00%13.47%
20199.45%-0.40%1.68%14.63%-12.02%0.68%6.36%-6.70%5.63%4.91%9.83%1.61%38.11%
20184.44%2.68%-7.46%2.16%-0.96%-5.51%5.09%-1.85%-2.10%-1.85%-2.94%-12.80%-20.42%
20170.11%7.73%-5.06%-1.24%-5.39%4.61%0.96%-2.98%6.05%7.80%-0.67%1.64%13.15%
2016-21.58%-10.22%6.94%10.36%1.11%-7.60%14.93%12.25%-4.51%11.30%26.80%2.17%37.90%
2015-5.57%6.68%5.24%-0.26%5.39%-1.98%3.57%-14.63%-7.46%8.41%5.42%-7.29%-5.31%
2014-2.78%2.47%1.60%-2.81%4.57%1.20%5.39%6.38%4.89%2.10%2.24%12.86%44.25%
201319.23%4.78%-2.83%0.27%19.82%-7.45%11.67%-8.32%2.39%8.17%9.79%-4.01%61.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DWD.DE среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DWD.DE, с текущим значением в 9696
DWD.DE (Morgan Stanley)
Ранг коэф-та Шарпа DWD.DE, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWD.DE, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWD.DE, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWD.DE, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWD.DE, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley (DWD.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DWD.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DWD.DE, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DWD.DE, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.006.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DWD.DE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DWD.DE, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DWD.DE, с текущим значением в 21.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Morgan Stanley на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.77
2.61
DWD.DE (Morgan Stanley)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morgan Stanley за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €3.40 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€3.40€3.25€2.95€2.10€1.40€1.30€1.10€0.90€0.70€0.55€0.35€0.20

Дивидендный доход

3.70%0.00%0.00%0.00%2.72%2.84%3.22%2.04%1.76%1.85%1.10%0.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.85€0.85€0.00€1.70
2023€0.78€0.78€0.85€0.85€3.25
2022€0.70€0.70€0.78€0.78€2.95
2021€0.35€0.35€0.70€0.70€2.10
2020€0.35€0.00€0.35€0.35€0.35€1.40
2019€0.30€0.00€0.00€0.30€0.00€0.00€0.35€0.00€0.00€0.35€0.00€0.00€1.30
2018€0.25€0.00€0.00€0.25€0.00€0.00€0.30€0.00€0.00€0.30€0.00€0.00€1.10
2017€0.20€0.00€0.00€0.20€0.00€0.00€0.25€0.00€0.00€0.25€0.00€0.00€0.90
2016€0.15€0.00€0.00€0.15€0.00€0.00€0.20€0.00€0.00€0.20€0.00€0.00€0.70
2015€0.10€0.00€0.00€0.15€0.00€0.00€0.15€0.00€0.00€0.15€0.00€0.00€0.55
2014€0.05€0.00€0.00€0.10€0.00€0.00€0.10€0.00€0.00€0.10€0.00€0.00€0.35
2013€0.05€0.00€0.05€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.7%
У Morgan Stanley дивидендная доходность составляет 3.70%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%60.5%
У Morgan Stanley коэффициент выплат составляет 60.45%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Morgan Stanley находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.82%
-0.13%
DWD.DE (Morgan Stanley)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Morgan Stanley показал максимальную просадку в 91.14%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2177 торговых сессий.

Текущая просадка Morgan Stanley составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.14%19 июл. 2001 г.98910 окт. 2008 г.217716 янв. 2020 г.3166
-7.18%21 янв. 2020 г.327 янв. 2020 г.912 февр. 2020 г.12
-1.3%30 апр. 2024 г.130 апр. 2024 г.23 мая 2024 г.3
-0.85%13 февр. 2020 г.113 февр. 2020 г.1825 апр. 2024 г.19
-0.82%16 мая 2024 г.116 мая 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Morgan Stanley составляет 63.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
63.08%
3.03%
DWD.DE (Morgan Stanley)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Morgan Stanley в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию