Сравнение CSF с FNCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).
CSF - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. FNCMX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSF или FNCMX.
Доходность
Сравнение доходности CSF и FNCMX
Доходность по периодам
С начала года, CSF показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 27.36%. За последние 10 лет акции CSF уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 6.22% против 15.28% соответственно.
CSF
22.05%
9.98%
17.53%
25.81%
11.09%
6.22%
FNCMX
27.36%
4.06%
12.67%
34.11%
17.62%
15.28%
Основные характеристики
| CSF | FNCMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 8.66 | 9.74 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 18.54% | 17.50% |
| Макс. просадка | -35.93% | -55.71% |
| Текущая просадка | -5.23% | -1.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSF и FNCMX
CSF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между CSF и FNCMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSF c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSF и FNCMX
Дивидендная доходность CSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FNCMX в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSF VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF | 1.58% | 3.07% | 1.46% | 1.27% | 0.99% | 1.65% | 1.34% | 1.05% | 0.90% | 1.11% | 0.40% | 0.00% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.52% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 0.97% | 0.94% | 0.70% | 0.91% | 0.89% | 0.80% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок CSF и FNCMX
Максимальная просадка CSF за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSF и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSF и FNCMX
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что CSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.