Сравнение CSF с FNCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).
CSF - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. FNCMX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSF или FNCMX.
Основные характеристики
| CSF | FNCMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.91% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 6.80% | 22.50% |
| Дох-ть за 3 года | -3.69% | 3.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.32% | 16.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.16% | 14.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 16.37% | 17.79% |
| Макс. просадка | -35.93% | -55.08% |
| Текущая просадка | -17.76% | -10.38% |
Корреляция
Корреляция между CSF и FNCMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSF и FNCMX
С начала года, CSF показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции CSF уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 5.16% против 14.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSF и FNCMX
CSF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSF c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSF и FNCMX
Дивидендная доходность CSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FNCMX в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSF VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF | 1.99% | 3.07% | 1.46% | 1.27% | 0.99% | 1.65% | 1.34% | 1.04% | 0.90% | 1.11% | 0.40% | 0.00% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.60% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.73% | 1.01% | 0.89% | 1.24% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок CSF и FNCMX
Максимальная просадка CSF за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSF и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSF и FNCMX
Текущая волатильность для VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) составляет 5.81%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что CSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.