PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAML с BTHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAML с BTHM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM).

CAML и BTHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. BTHM - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAML или BTHM.

Корреляция

Корреляция между CAML и BTHM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CAML и BTHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAML:

0.38

BTHM:

0.60

Коэф-т Сортино

CAML:

0.70

BTHM:

1.01

Коэф-т Омега

CAML:

1.10

BTHM:

1.14

Коэф-т Кальмара

CAML:

0.41

BTHM:

0.67

Коэф-т Мартина

CAML:

1.47

BTHM:

2.37

Индекс Язвы

CAML:

5.90%

BTHM:

5.42%

Дневная вол-ть

CAML:

22.47%

BTHM:

20.33%

Макс. просадка

CAML:

-21.06%

BTHM:

-26.54%

Текущая просадка

CAML:

-8.09%

BTHM:

-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у BTHM с доходностью -3.14%.

CAML

С начала года

-2.30%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

-5.42%

1 год

7.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTHM

С начала года

-3.14%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

-5.43%

1 год

11.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CAML и BTHM

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BTHM в 0.60%.

CAML
Congress Large Cap Growth ETF
BTHM
Blackrock Future U.S. Themes ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAML и BTHM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг риск-скорректированной доходности CAML, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAML, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
BTHM
Ранг риск-скорректированной доходности BTHM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTHM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTHM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTHM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTHM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTHM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAML c BTHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа BTHM равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и BTHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и BTHM

Дивидендная доходность CAML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BTHM в 0.73%

TTM202420232022
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.06%0.06%0.15%0.00%
BTHM
Blackrock Future U.S. Themes ETF		0.73%0.73%0.55%0.90%

Просадки

Сравнение просадок CAML и BTHM

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки BTHM в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и BTHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и BTHM

Congress Large Cap Growth ETF (CAML) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что CAML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...