Сравнение CAML с BTHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM).
CAML и BTHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. BTHM - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAML или BTHM.
Основные характеристики
| CAML | BTHM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.85% | 34.79% |
| Дох-ть за 1 год | 37.32% | 43.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 5.04 |
| Коэф-т Мартина | 16.84 | 21.61 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 2.16% |
| Дневная вол-ть | 14.66% | 14.24% |
| Макс. просадка | -9.71% | -26.54% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между CAML и BTHM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAML и BTHM
С начала года, CAML показывает доходность 27.85%, что значительно ниже, чем у BTHM с доходностью 34.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAML и BTHM
CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BTHM в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAML c BTHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAML и BTHM
Дивидендная доходность CAML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности BTHM в 0.29%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
CAML Congress Large Cap Growth ETF | 0.12% | 0.15% | 0.00% |
BTHM Blackrock Future U.S. Themes ETF | 0.29% | 0.55% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок CAML и BTHM
Максимальная просадка CAML за все время составила -9.71%, что меньше максимальной просадки BTHM в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и BTHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAML и BTHM
Congress Large Cap Growth ETF (CAML) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CAML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.