- ISIN
- US1011563053
- CUSIP
- 101156305
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 нояб. 1995 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTBFX
Boston Trust Asset Management Fund (BTBFX) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции BTBFX — $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BTBFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,336.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boston Trust Asset Management Fund (BTBFX) показал доход в 2.79% с начала года и 10.95% за последние 12 месяцев.
Boston Trust Asset Management Fund
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BTBFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1997 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BTBFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 дек. 1997 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | 0.17% | -4.30% | 5.26% | 1.09% | 0.05% | 2.79% | ||||||
| 2025 | 2.76% | -0.63% | -3.53% | -1.52% | 3.06% | 2.39% | 1.17% | 1.79% | 1.15% | 0.47% | 1.41% | -0.72% | 7.87% |
| 2024 | 1.36% | 1.64% | 1.93% | -3.56% | 2.97% | 1.39% | 1.50% | 2.09% | 1.51% | -1.21% | 4.12% | -2.82% | 11.17% |
| 2023 | 3.83% | -2.22% | 2.91% | 2.27% | -1.66% | 3.73% | 2.10% | -1.08% | -3.66% | -1.97% | 5.93% | 3.26% | 13.73% |
| 2022 | -4.91% | -2.67% | 2.13% | -6.77% | -0.35% | -5.71% | 7.21% | -3.16% | -7.78% | 6.45% | 5.80% | -4.39% | -14.62% |
| 2021 | -2.11% | 1.54% | 3.38% | 4.75% | 0.76% | 1.70% | 3.21% | 2.03% | -4.63% | 6.08% | -0.98% | 4.55% | 21.64% |
Метрики бенчмарка
Boston Trust Asset Management Fund has an annualized alpha of -3.42%, beta of 0.56, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 1995.
- This fund participated in 82.46% of S&P 500 Index downside but only 45.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.42% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -3.42%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 45.06%
- Участие в снижении
- 82.46%
Комиссия
Комиссия BTBFX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTBFX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Asset Management Fund (BTBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BTBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Asset Management Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.07 | $7.07 | $3.88 | $3.80 | $2.54 | $1.00 | $3.15 | $0.54 | $1.93 | $0.49 | $2.12 | $2.35 |
Дивидендный доход | 11.57% | 11.89% | 6.29% | 6.46% | 4.60% | 1.48% | 5.60% | 0.99% | 4.35% | 1.05% | 5.14% | 5.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Asset Management Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.07 | $7.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.88 | $3.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.80 | $3.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Trust Asset Management Fund показал максимальную просадку в 27.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Boston Trust Asset Management Fund составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -27.87%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 8mo | 2y 10moдек. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -25.56%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.02%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.83%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 24d | 5mo 25dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -13.28%авг. 1998 г. | 1mo 15d | 2mo 28d | 4mo 13dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| BTBFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -9.10% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -2.97% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -1.13% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BTBFX
Добавьте Boston Trust Asset Management Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTBFX