PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Boston Trust Asset Management Fund (BTBFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Boston Trust Asset Management Fund (BTBFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1011563053

CUSIP

101156305

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

30 нояб. 1995 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BTBFX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Asset Management Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Boston Trust Asset Management Fund (BTBFX) показал доход в -0.02% с начала года и 6.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTBFX составила 8.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BTBFX

С начала года

-0.02%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-2.83%

1 год

6.58%

3 года

7.12%

5 лет

8.87%

10 лет

8.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTBFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.76%-0.63%-3.53%-1.52%3.06%-0.02%
20241.36%1.64%1.93%-3.56%2.97%1.39%1.50%2.09%1.51%-1.21%4.12%-2.82%11.16%
20233.83%-2.22%2.91%2.27%-1.66%3.73%2.10%-1.08%-3.66%-1.97%5.93%3.26%13.73%
2022-4.91%-2.67%2.13%-6.77%-0.35%-5.71%7.21%-3.16%-7.78%6.45%5.80%-4.39%-14.62%
2021-2.11%1.54%3.38%4.75%0.76%1.70%3.21%2.03%-4.63%6.08%-0.98%4.55%21.64%
2020-0.27%-6.94%-7.66%5.12%2.82%0.88%4.00%4.76%-2.30%-1.71%7.31%2.85%7.89%
20195.20%2.92%2.29%2.96%-4.16%5.25%2.08%-0.90%1.49%1.40%2.66%2.34%25.81%
20184.07%-3.26%-1.93%-0.13%1.43%0.55%3.67%2.54%0.86%-4.65%2.95%-7.04%-1.61%
20170.87%3.07%-0.26%1.63%1.49%0.18%0.93%0.51%1.00%2.20%2.82%0.73%16.23%
2016-2.50%1.16%4.63%0.54%0.97%1.13%1.81%0.33%-0.23%-2.29%2.27%1.58%9.60%
2015-2.80%3.71%-0.95%-0.07%0.41%-1.43%2.25%-4.05%-0.74%5.37%0.47%-1.49%0.30%
2014-3.49%3.28%0.81%0.42%1.69%1.05%-2.08%2.77%-0.79%2.69%2.36%0.08%8.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTBFX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BTBFX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTBFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTBFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTBFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTBFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTBFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Asset Management Fund (BTBFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Boston Trust Asset Management Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boston Trust Asset Management Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.88$3.88$3.80$2.54$1.00$3.15$0.51$1.93$1.16$2.12$2.35$1.51

Дивидендный доход

6.29%6.29%6.46%4.60%1.48%5.59%0.93%4.35%2.47%5.14%5.91%3.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Asset Management Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.88$3.88
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.80$3.80
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.54$2.54
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.15$3.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.93$1.93
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.12$2.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35$2.35
2014$1.51$1.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Boston Trust Asset Management Fund показал максимальную просадку в 76.16%, зарегистрированную 12 янв. 1998 г.. Полное восстановление заняло 5217 торговых сессий.

Текущая просадка Boston Trust Asset Management Fund составляет 3.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.16%8 дек. 1997 г.2612 янв. 1998 г.521721 сент. 2018 г.5243
-25.56%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-21.02%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.36212 мар. 2024 г.552
-13.83%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.120
-11.8%12 дек. 2024 г.798 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...