PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund (AXMIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS66538F3304
ЭмитентInnealta Capital
Дата выпуска31 дек. 2019 г.
КатегорияMid Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$20,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AXMIX составляет 0.45%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AXMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
50.99%
68.12%
AXMIX (Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund показал доход в 6.14% с начала года и 17.62% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.14%13.87%
1 месяц-2.91%2.54%
6 месяцев7.49%15.10%
1 год17.62%23.18%
5 лет (среднегодовая)N/A13.48%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AXMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.30%6.68%5.29%-6.47%3.25%6.14%
20239.07%-3.14%-3.16%-0.75%-3.29%8.89%4.40%-1.99%-4.53%-4.91%8.44%8.09%16.41%
2022-5.15%1.81%0.85%-5.98%1.96%-10.48%10.10%-2.35%-8.98%9.59%6.17%-5.36%-9.96%
20210.45%6.31%4.41%4.71%0.31%-0.70%-0.08%2.03%-3.44%5.22%-2.63%4.80%22.93%
2020-3.70%-8.62%-21.59%13.48%6.26%1.56%4.97%4.06%-2.17%1.33%14.54%5.34%10.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AXMIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AXMIX, с текущим значением в 6060
AXMIX (Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AXMIX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXMIX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXMIX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXMIX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXMIX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund (AXMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AXMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AXMIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AXMIX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AXMIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AXMIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AXMIX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.02

Коэффициент Шарпа

Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.38
2.14
AXMIX (Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.08$0.08$0.37$0.18

Дивидендный доход

0.57%0.61%3.19%1.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2021$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-5.22%
-0.04%
AXMIX (Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund показал максимальную просадку в 42.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund составляет 5.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.18%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.211
-19.98%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.30613 дек. 2023 г.521
-7.53%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.
-7.14%10 мая 2021 г.4919 июл. 2021 г.6418 окт. 2021 г.113
-5.38%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.55 февр. 2021 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.48%
2.26%
AXMIX (Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund)
Benchmark (^GSPC)