PortfoliosLab logo
Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund (AXMIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US66538F3304

Эмитент

Innealta Capital

Дата выпуска

31 дек. 2019 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$20,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AXMIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund (AXMIX) показал доход в -5.14% с начала года и -0.81% за последние 12 месяцев.


AXMIX

С начала года

-5.14%

1 месяц

8.76%

6 месяцев

-12.32%

1 год

-0.81%

5 лет

13.91%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AXMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.95%-3.93%-5.15%-2.78%3.00%-5.14%
2024-0.30%6.68%5.28%-6.47%3.25%-1.16%5.19%1.64%1.94%-0.51%7.91%-9.54%13.15%
20239.07%-3.14%-3.16%-0.75%-3.28%8.88%4.40%-1.99%-4.53%-4.91%8.44%8.09%16.41%
2022-5.15%1.81%0.85%-5.98%1.96%-10.48%10.10%-2.35%-8.98%9.59%6.17%-7.13%-11.64%
20210.45%6.31%4.41%4.71%0.31%-0.70%-0.08%2.03%-3.44%5.22%-2.63%4.80%22.93%
2020-3.70%-8.62%-21.59%13.48%6.26%1.56%4.97%4.06%-2.17%1.33%14.53%5.34%10.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AXMIX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AXMIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXMIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXMIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXMIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXMIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXMIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund (AXMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.04
  • За 5 лет: 0.68
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.65$0.65$0.08$0.37$0.18

Дивидендный доход

4.49%4.26%0.61%3.19%1.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2021$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund показал максимальную просадку в 42.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund составляет 14.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.18%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.211
-24.7%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-19.98%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.30714 дек. 2023 г.522
-7.53%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.5916 июл. 2024 г.74
-7.14%10 мая 2021 г.4919 июл. 2021 г.332 сент. 2021 г.82

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...