PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Astor Sector Allocation Fund (ASPGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Astor Sector Allocation Fund (ASPGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66537Y8350

CUSIP

66537Y835

Эмитент

Astor

Дата выпуска

29 нояб. 2011 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ASPGX составляет 1.62%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astor Sector Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Astor Sector Allocation Fund (ASPGX) показал доход в -1.81% с начала года и 8.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASPGX составила 5.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ASPGX

С начала года

-1.81%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-4.85%

1 год

8.63%

3 года

6.63%

5 лет

9.07%

10 лет

5.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASPGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.12%-1.96%-3.73%-1.87%2.80%-1.81%
2024-0.29%3.23%2.51%-2.69%1.82%1.10%1.79%1.61%2.83%-0.25%6.44%-3.10%15.67%
20232.37%-0.70%1.06%-0.28%-1.27%2.64%0.88%-0.21%-1.32%-1.77%4.54%3.04%9.12%
2022-7.16%-1.81%3.50%-5.42%-0.20%-5.20%3.85%-1.71%-3.49%3.59%2.66%-1.49%-12.88%
2021-1.70%2.88%3.30%4.64%0.98%1.94%2.07%1.81%-4.80%6.57%-1.43%5.35%23.20%
2020-0.41%-5.56%-9.95%8.13%2.39%0.66%1.95%1.21%-1.89%-1.81%11.81%3.72%8.80%
20199.01%3.33%0.47%3.08%-6.29%6.37%1.37%-1.09%-0.71%0.99%3.11%1.43%22.25%
20184.56%-3.55%-1.24%-0.23%2.24%0.11%2.69%2.35%-0.43%-9.03%2.42%-10.40%-11.13%
20171.19%2.80%-0.32%0.44%-0.00%1.58%1.31%-0.31%2.96%1.98%3.06%0.58%16.30%
2016-6.81%-0.00%5.20%0.50%1.21%-0.21%3.32%0.34%-0.41%-2.67%4.99%1.47%6.53%
2015-2.64%5.56%0.06%-1.22%1.49%-1.54%0.20%-5.90%-3.86%4.88%0.55%-2.60%-5.49%
2014-2.63%4.53%0.42%-0.77%1.89%3.24%-3.54%4.22%-4.11%2.49%1.82%0.55%7.92%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ASPGX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ASPGX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASPGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Astor Sector Allocation Fund (ASPGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Astor Sector Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Astor Sector Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.75$0.77$1.20$0.57$2.78$0.06$1.50$2.33$0.11$0.00$0.08$0.01

Дивидендный доход

5.00%4.99%8.59%4.13%16.73%0.35%10.27%17.65%0.64%0.00%0.55%0.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Astor Sector Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.64$0.77
2023$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.98$1.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.56$0.57
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.78$2.78
2020$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$1.49$1.50
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$2.32$2.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2014$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Astor Sector Allocation Fund показал максимальную просадку в 27.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Astor Sector Allocation Fund составляет 5.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.66%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.189
-22.69%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.326
-21.06%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.25821 февр. 2017 г.419
-17.69%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.44728 мар. 2024 г.564
-14.42%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...