PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AmericaFirst Income Fund (AFPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02365Y6059
CUSIP02365Y605
ЭмитентAmericaFirst Funds
Дата выпуска30 июн. 2010 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AFPIX составляет 1.91%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AFPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.91%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AmericaFirst Income Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AmericaFirst Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
37.05%
417.96%
AFPIX (AmericaFirst Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AmericaFirst Income Fund показал доход в 5.25% с начала года и 13.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AmericaFirst Income Fund составила 1.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.25%11.56%
1 месяц6.27%7.13%
6 месяцев14.14%17.26%
1 год13.41%26.92%
5 лет (среднегодовая)2.86%13.56%
10 лет (среднегодовая)1.30%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.09%0.19%4.26%-4.18%5.25%
20235.83%-3.50%1.59%0.38%-6.63%4.73%3.72%-4.07%-4.28%-2.93%6.48%6.35%6.61%
20220.49%-0.69%1.00%-3.29%2.47%-7.75%4.00%-2.82%-7.93%6.29%4.98%-4.43%-8.56%
2021-0.42%6.29%7.56%2.62%1.60%-0.19%0.46%0.62%-4.25%-0.54%-1.42%4.55%17.56%
20200.60%-9.24%-13.39%8.15%-3.84%1.38%1.94%0.95%-4.14%-0.85%12.30%2.41%-6.23%
20197.23%-0.18%1.96%-0.47%-2.91%0.13%0.29%-0.02%1.09%0.45%1.41%0.13%9.17%
2018-0.69%-6.61%0.99%1.85%2.25%0.82%2.21%-1.94%0.68%-5.77%0.57%-6.46%-12.03%
20170.53%3.67%0.25%1.44%0.63%-0.28%0.51%-1.22%0.39%1.20%1.59%0.64%9.69%
2016-4.05%-3.69%5.18%0.14%-2.42%-0.14%4.10%1.69%-0.44%-0.88%4.30%2.20%5.62%
20150.72%2.24%-0.33%-1.16%0.25%-1.90%0.75%-2.92%-1.75%4.02%-2.12%-3.98%-6.29%
2014-1.48%1.50%-0.01%0.53%0.96%0.85%-2.08%2.98%-3.70%1.35%-0.58%-2.41%-2.26%
20133.24%2.61%1.70%1.37%-0.12%-1.70%1.94%-2.05%1.74%2.92%1.48%-0.12%13.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFPIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFPIX, с текущим значением в 3333
AFPIX (AmericaFirst Income Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AFPIX, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFPIX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFPIX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFPIX, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFPIX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AmericaFirst Income Fund (AFPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFPIX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFPIX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFPIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFPIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFPIX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.93

Коэффициент Шарпа

AmericaFirst Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.16
2.34
AFPIX (AmericaFirst Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AmericaFirst Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.46$0.46$0.46$0.46$0.46$0.46$0.46$0.46$0.47$0.61$0.71$0.70

Дивидендный доход

9.44%9.62%9.31%7.81%8.50%7.30%7.41%6.12%6.40%8.26%8.30%7.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AmericaFirst Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.15
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2015$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.61
2014$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.71
2013$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.32%
0
AFPIX (AmericaFirst Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AmericaFirst Income Fund показал максимальную просадку в 32.73%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.

Текущая просадка AmericaFirst Income Fund составляет 0.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.73%24 янв. 2018 г.54118 мар. 2020 г.24812 мар. 2021 г.789
-19.37%30 сент. 2010 г.2553 окт. 2011 г.34113 февр. 2013 г.596
-19.31%2 сент. 2014 г.36511 февр. 2016 г.3281 июн. 2017 г.693
-17.5%11 мая 2021 г.62227 окт. 2023 г.
-8.28%21 мая 2013 г.2424 июн. 2013 г.8624 окт. 2013 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AmericaFirst Income Fund составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.28%
3.10%
AFPIX (AmericaFirst Income Fund)
Benchmark (^GSPC)