PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund (ABRFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US02365Y7040

CUSIP

02365Y704

Эмитент

AmericaFirst Funds

Дата выпуска

25 февр. 2010 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ABRFX составляет 3.27%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ABRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.27%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.85%
7.29%
ABRFX (AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund показал доход в 13.59% с начала года и 13.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund составила 2.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


ABRFX

С начала года

13.59%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

7.40%

1 год

13.09%

5 лет

2.45%

10 лет

2.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABRFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.89%7.47%-1.16%-10.96%3.79%3.80%-3.02%2.81%2.45%2.04%11.37%13.59%
20232.09%-4.18%0.77%-1.70%-0.43%7.47%4.85%-5.86%-5.16%-2.07%9.25%9.19%13.40%
2022-4.75%-0.31%0.00%-4.24%-1.21%-5.54%3.71%-0.75%-5.19%5.83%2.25%-2.53%-12.66%
2021-3.07%1.79%3.35%2.93%1.80%2.06%-4.26%0.83%-2.99%2.00%-0.53%3.80%7.55%
20200.37%-7.82%-7.45%6.00%-1.05%-0.00%2.78%-0.32%-0.80%-1.93%3.11%1.03%-6.75%
20195.79%0.56%0.87%1.33%-2.70%3.89%1.83%-0.53%-0.30%0.23%3.09%-0.22%14.44%
20181.48%-1.84%-0.94%2.21%2.70%1.50%-0.15%1.34%0.59%-6.70%-2.03%-5.18%-7.24%
20170.25%-0.00%-1.23%0.83%-0.58%1.82%1.22%-2.73%2.14%1.13%1.04%1.42%5.33%
2016-4.75%2.12%4.43%2.77%-2.61%2.59%0.51%-2.43%-0.60%-3.80%6.65%2.70%7.12%
2015-0.82%1.24%-0.41%-1.15%-0.08%-2.66%-0.00%-2.56%0.00%-0.26%1.49%-1.47%-6.57%
2014-5.59%7.11%-1.36%-1.64%2.19%3.09%-2.41%5.55%-6.06%4.22%-0.17%0.74%4.82%
20132.77%0.76%3.80%0.93%0.82%-5.55%7.97%-2.29%4.90%3.40%6.68%2.47%29.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ABRFX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ABRFX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABRFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund (ABRFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABRFX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.721.90
Коэффициент Сортино ABRFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.082.54
Коэффициент Омега ABRFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.131.35
Коэффициент Кальмара ABRFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.052.81
Коэффициент Мартина ABRFX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.2712.39
ABRFX
^GSPC

AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.72
1.90
ABRFX (AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.0320132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.41%
-3.58%
ABRFX (AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund показал максимальную просадку в 29.99%, зарегистрированную 15 нояб. 2012 г.. Полное восстановление заняло 441 торговую сессию.

Текущая просадка AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund составляет 5.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.99%26 апр. 2010 г.64615 нояб. 2012 г.44119 авг. 2014 г.1087
-26.73%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.9569 янв. 2024 г.978
-16.53%15 июн. 2018 г.13324 дек. 2018 г.26413 янв. 2020 г.397
-16.09%4 сент. 2014 г.36311 февр. 2016 г.2109 дек. 2016 г.573
-14.11%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.13329 окт. 2024 г.163

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund составляет 7.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.23%
3.64%
ABRFX (AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab