PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund (ABRFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02365Y7040
CUSIP02365Y704
ЭмитентAmericaFirst Funds
Дата выпуска25 февр. 2010 г.
КатегорияTactical Allocation
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ABRFX составляет 3.27%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ABRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.27%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
44.51%
415.46%
ABRFX (AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund показал доход в 6.28% с начала года и 25.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund составила 2.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.28%20.57%
1 месяц6.75%4.18%
6 месяцев2.64%10.51%
1 год25.90%35.06%
5 лет (среднегодовая)1.87%14.29%
10 лет (среднегодовая)2.26%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABRFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.89%7.47%-1.16%-10.96%3.79%3.80%-3.02%2.81%2.45%6.28%
20232.09%-4.18%0.77%-1.70%-0.43%7.47%4.85%-5.86%-5.16%-2.07%9.25%9.19%13.40%
2022-4.75%-0.31%0.00%-4.24%-1.21%-5.54%3.71%-0.75%-5.19%5.83%2.25%-2.53%-12.66%
2021-3.07%1.79%3.35%2.93%1.80%2.06%-4.26%0.83%-2.99%2.00%-0.53%3.80%7.55%
20200.37%-7.82%-7.45%6.00%-1.05%-0.00%2.78%-0.32%-0.80%-1.93%3.11%1.03%-6.75%
20195.79%0.56%0.87%1.33%-2.70%3.89%1.83%-0.53%-0.30%0.23%3.09%-0.22%14.44%
20181.48%-1.84%-0.94%2.21%2.70%1.50%-0.15%1.34%0.59%-6.70%-2.03%-5.18%-7.24%
20170.25%-0.00%-1.23%0.83%-0.58%1.82%1.22%-2.73%2.14%1.13%1.04%1.42%5.33%
2016-4.75%2.12%4.43%2.77%-2.61%2.59%0.51%-2.43%-0.60%-3.80%6.65%2.70%7.12%
2015-0.82%1.24%-0.41%-1.15%-0.08%-2.66%-0.00%-2.56%0.00%-0.26%1.49%-1.47%-6.57%
2014-5.59%7.11%-1.36%-1.64%2.19%3.09%-2.41%5.55%-6.06%4.22%-0.17%0.74%4.82%
20132.77%0.76%3.80%0.93%0.82%-5.55%7.97%-2.29%4.90%3.40%6.68%2.47%29.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABRFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABRFX, с текущим значением в 1414
ABRFX (AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ABRFX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRFX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRFX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRFX, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRFX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund (ABRFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABRFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABRFX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABRFX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABRFX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABRFX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABRFX, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.01

Коэффициент Шарпа

AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.32
2.80
ABRFX (AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.75%
-0.20%
ABRFX (AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund показал максимальную просадку в 29.99%, зарегистрированную 15 нояб. 2012 г.. Полное восстановление заняло 441 торговую сессию.

Текущая просадка AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund составляет 3.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.99%26 апр. 2010 г.64615 нояб. 2012 г.44119 авг. 2014 г.1087
-26.73%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.9569 янв. 2024 г.978
-16.53%15 июн. 2018 г.13324 дек. 2018 г.26413 янв. 2020 г.397
-16.09%4 сент. 2014 г.36311 февр. 2016 г.2109 дек. 2016 г.573
-14.11%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.19%
3.37%
ABRFX (AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund)
Benchmark (^GSPC)