PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AACFX с FXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AACFX с FXI

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Greater China Fund (AACFX) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).

AACFX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AACFX или FXI.

Корреляция

Корреляция между AACFX и FXI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AACFX и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Greater China Fund (AACFX) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.91%
101.69%
AACFX
FXI

Основные характеристики

Доходность по периодам

AACFX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXI

С начала года

11.24%

1 месяц

-5.52%

6 месяцев

8.65%

1 год

35.25%

5 лет

0.32%

10 лет

-1.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AACFX и FXI

AACFX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.

AACFX
Invesco Greater China Fund
График комиссии AACFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AACFX: 1.55%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXI: 0.74%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AACFX и FXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AACFX
Ранг риск-скорректированной доходности AACFX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AACFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AACFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AACFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AACFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AACFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг риск-скорректированной доходности FXI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AACFX c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Greater China Fund (AACFX) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AACFX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AACFX: 0.31
FXI: 0.94
Коэффициент Сортино AACFX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AACFX: 0.60
FXI: 1.53
Коэффициент Омега AACFX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AACFX: 1.09
FXI: 1.20
Коэффициент Кальмара AACFX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AACFX: 0.13
FXI: 0.65
Коэффициент Мартина AACFX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AACFX: 0.51
FXI: 2.90

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.94
AACFX
FXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AACFX и FXI

AACFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AACFX
Invesco Greater China Fund		1.28%1.10%1.94%1.62%0.06%0.00%1.04%1.04%0.54%0.73%1.07%0.45%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.58%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%

Просадки

Сравнение просадок AACFX и FXI

-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.81%
-32.07%
AACFX
FXI

Волатильность

Сравнение волатильности AACFX и FXI

Текущая волатильность для Invesco Greater China Fund (AACFX) составляет 0.00%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что AACFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.06%
AACFX
FXI