PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Merchants Securities Co Ltd (6099.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE1000029Z6
СекторFinancial Services
ОтрасльCapital Markets

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$127.14B
Прибыль на акциюHK$0.99
Цена/прибыль7.11
Выручка (12 мес.)HK$19.19B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$10.74B
Годовой диапазонHK$5.57 - HK$8.19
Целевая ценаHK$8.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Merchants Securities Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Merchants Securities Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-20.09%
147.40%
6099.HK (China Merchants Securities Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Merchants Securities Co Ltd показал доход в 7.51% с начала года и -9.72% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.51%11.56%
1 месяц14.50%7.13%
6 месяцев2.23%17.26%
1 год-9.72%26.92%
5 лет (среднегодовая)-0.48%13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6099.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.61%6.68%-4.01%9.20%7.51%
202311.76%-9.12%-3.22%5.72%-6.42%-0.81%9.73%-8.25%-5.12%-5.69%-1.24%0.00%-14.16%
2022-8.38%-9.96%-6.19%-11.15%-1.22%5.06%-7.66%-0.96%-5.56%7.06%5.22%-0.13%-30.67%
20213.28%-9.01%-1.65%1.49%11.21%-6.45%-2.04%11.15%5.95%-1.28%-5.53%2.75%7.89%
2020-9.84%4.57%-8.41%-0.23%-11.07%13.76%14.99%5.49%-8.00%4.35%14.18%9.85%27.28%
20192.88%5.41%-1.59%-3.60%-15.20%5.94%-2.34%-3.51%0.80%0.45%-2.02%14.22%-1.32%
20189.24%-11.78%-3.77%-1.78%1.27%-4.83%-1.78%-9.28%3.85%-5.83%20.36%-2.62%-10.33%
2017-0.99%1.34%-1.82%-0.34%1.35%3.97%0.49%2.92%1.89%0.46%-7.54%0.83%2.11%
2016-2.67%7.71%-3.97%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 6099.HK среди акций на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 6099.HK, с текущим значением в 2222
6099.HK (China Merchants Securities Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 6099.HK, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6099.HK, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6099.HK, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6099.HK, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6099.HK, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Merchants Securities Co Ltd (6099.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


6099.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 6099.HK, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 6099.HK, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 6099.HK, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 6099.HK, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 6099.HK, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

China Merchants Securities Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.52
2.34
6099.HK (China Merchants Securities Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Merchants Securities Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.20 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
ДивидендHK$0.20HK$0.20HK$0.63HK$0.53HK$0.39HK$0.29HK$0.40HK$0.20

Дивидендный доход

2.93%3.15%8.27%4.46%3.34%3.02%4.05%1.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Merchants Securities Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.63HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.63
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39HK$0.00HK$0.39
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40
2017HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.9%
У China Merchants Securities Co Ltd дивидендная доходность составляет 2.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%20.3%
У China Merchants Securities Co Ltd коэффициент выплат составляет 20.25%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что China Merchants Securities Co Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-42.06%
0
6099.HK (China Merchants Securities Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Merchants Securities Co Ltd показал максимальную просадку в 52.43%, зарегистрированную 22 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка China Merchants Securities Co Ltd составляет 42.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.43%21 янв. 2021 г.73922 янв. 2024 г.
-41.07%25 янв. 2018 г.57629 мая 2020 г.246 июл. 2020 г.600
-32.16%7 июл. 2020 г.635 окт. 2020 г.6712 янв. 2021 г.130
-14.74%17 окт. 2017 г.387 дек. 2017 г.3124 янв. 2018 г.69
-7.08%29 нояб. 2016 г.11318 мая 2017 г.4521 июл. 2017 г.158

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Merchants Securities Co Ltd составляет 10.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
10.00%
3.13%
6099.HK (China Merchants Securities Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Merchants Securities Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию