Сравнение 5MVL.DE с ZPDX.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE).
5MVL.DE и ZPDX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5MVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. ZPDX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 SRI. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 5MVL.DE или ZPDX.DE.
Основные характеристики
| 5MVL.DE | ZPDX.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.81% | 10.68% |
| Дох-ть за 1 год | 26.84% | 19.48% |
| Дох-ть за 3 года | 7.64% | 5.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.07% | 7.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 8.10 | 9.02 |
| Индекс Язвы | 3.08% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 15.62% | 10.71% |
| Макс. просадка | -32.25% | -35.97% |
| Текущая просадка | -4.22% | -4.82% |
Корреляция
Корреляция между 5MVL.DE и ZPDX.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности 5MVL.DE и ZPDX.DE
С начала года, 5MVL.DE показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у ZPDX.DE с доходностью 10.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5MVL.DE и ZPDX.DE
5MVL.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZPDX.DE в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 5MVL.DE c ZPDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5MVL.DE и ZPDX.DE
Ни 5MVL.DE, ни ZPDX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 5MVL.DE и ZPDX.DE
Максимальная просадка 5MVL.DE за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки ZPDX.DE в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVL.DE и ZPDX.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 5MVL.DE и ZPDX.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что 5MVL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.