PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Railway Signal & Commun (3969.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE1000021L3
СекторIndustrials
ОтрасльRailroads

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$62.49B
Прибыль на акциюHK$0.34
Цена/прибыль9.80
Выручка (12 мес.)HK$36.02B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$4.70B
EBITDA (12 мес.)HK$4.52B
Годовой диапазонHK$2.31 - HK$3.42
Целевая ценаHK$4.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Railway Signal & Commun

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Railway Signal & Commun и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-20.61%
154.48%
3969.HK (China Railway Signal & Commun)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Railway Signal & Commun показал доход в 33.08% с начала года и 10.09% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года33.08%10.00%
1 месяц11.61%2.41%
6 месяцев45.38%16.70%
1 год10.09%26.85%
5 лет (среднегодовая)-3.67%12.81%
10 лет (среднегодовая)N/A10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3969.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.92%2.16%4.93%2.35%33.08%
20234.71%7.12%1.05%27.34%-13.04%-1.99%-3.72%-8.77%-3.85%-2.00%-3.27%9.70%8.04%
2022-2.48%3.27%-12.33%6.03%5.68%1.12%-4.20%-1.60%-12.55%3.70%11.61%2.00%-2.63%
202115.77%6.65%-0.62%-3.14%1.30%-0.62%-3.14%1.44%0.00%-3.19%0.37%2.92%17.55%
2020-13.33%6.10%-2.25%-2.05%-10.70%3.87%1.20%-6.82%-19.11%0.39%7.85%-5.45%-36.24%
201913.32%4.67%-4.46%-3.56%-10.42%10.08%-7.57%-10.48%3.19%-3.30%-10.45%3.57%-17.47%
2018-1.47%1.82%0.00%0.16%2.67%-9.14%-0.18%-0.18%-0.18%-5.06%5.13%-0.90%-7.77%
2017-1.07%7.05%5.74%-2.88%-5.40%6.74%1.49%-3.11%-1.01%4.78%-5.70%5.70%11.65%
2016-24.27%5.13%5.85%6.22%5.47%6.62%0.39%11.99%0.52%8.25%-1.59%-9.84%9.26%
2015-4.91%3.83%-1.44%-10.73%-6.19%-18.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3969.HK среди акций на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3969.HK, с текущим значением в 4646
3969.HK (China Railway Signal & Commun)
Ранг коэф-та Шарпа 3969.HK, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3969.HK, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3969.HK, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3969.HK, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3969.HK, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Railway Signal & Commun (3969.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3969.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3969.HK, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3969.HK, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3969.HK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3969.HK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3969.HK, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.02

Коэффициент Шарпа

China Railway Signal & Commun на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.13. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.13
2.32
3969.HK (China Railway Signal & Commun)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Railway Signal & Commun за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.19 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
ДивидендHK$0.19HK$0.19HK$0.20HK$0.24HK$0.22HK$0.23HK$0.18HK$0.11HK$0.03

Дивидендный доход

5.41%7.20%7.83%8.61%8.43%5.37%3.37%1.85%0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Railway Signal & Commun. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2016HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.4%
У China Railway Signal & Commun дивидендная доходность составляет 5.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%55.9%
У China Railway Signal & Commun коэффициент выплат составляет 55.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Railway Signal & Commun находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-30.21%
-0.33%
3969.HK (China Railway Signal & Commun)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Railway Signal & Commun показал максимальную просадку в 59.22%, зарегистрированную 5 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка China Railway Signal & Commun составляет 30.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.22%18 апр. 2019 г.3625 окт. 2020 г.
-48.87%20 окт. 2015 г.7812 февр. 2016 г.56024 мая 2018 г.638
-27.04%25 мая 2018 г.1147 нояб. 2018 г.7326 февр. 2019 г.187
-11.96%12 авг. 2015 г.924 авг. 2015 г.1818 сент. 2015 г.27
-11.1%27 февр. 2019 г.252 апр. 2019 г.1017 апр. 2019 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Railway Signal & Commun составляет 13.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
13.46%
3.36%
3969.HK (China Railway Signal & Commun)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Railway Signal & Commun в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию