PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd (3898.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE1000004X4
СекторIndustrials
ОтрасльRailroads

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$60.14B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$2.36
Цена/прибыль12.16
Общая выручка (12 мес.)HK$11.01B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$3.51B
Годовой диапазонHK$18.10 - HK$32.65
Целевая ценаHK$38.44

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
27.91%
15.80%
3898.HK (Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd показал доход в 30.49% с начала года и -4.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd составила 3.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года30.49%12.69%
1 месяц-3.64%2.92%
6 месяцев27.91%15.76%
1 год-4.63%23.89%
5 лет (среднегодовая)-5.34%13.23%
10 лет (среднегодовая)3.39%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3898.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.99%19.92%7.83%13.71%8.33%30.49%
20237.61%-14.27%-4.48%-7.47%4.27%-9.53%6.16%-11.77%-0.91%-6.83%-2.18%-9.72%-41.25%
2022-9.63%-0.74%-24.07%1.95%7.18%17.01%-12.92%13.06%-13.39%3.18%5.43%7.94%-12.81%
202115.38%-13.46%-14.07%6.90%21.45%21.91%32.03%-22.69%-23.27%3.76%39.49%-12.16%35.22%
2020-6.74%3.61%-15.78%4.14%-16.11%0.63%38.07%-8.46%4.02%-8.11%2.52%38.52%22.76%
20190.23%1.26%5.33%-14.22%6.03%-1.28%-8.51%-17.13%4.01%-10.17%-8.23%5.42%-34.22%
2018-14.85%-2.08%-10.38%10.13%-5.62%-4.20%26.14%-9.99%5.55%-6.26%0.24%3.33%-13.41%
201713.09%-6.07%-1.20%-3.03%2.75%-5.73%-2.87%10.08%6.84%4.34%-1.75%13.38%30.88%
2016-12.10%-3.91%19.05%-2.10%-1.92%-0.82%0.47%-3.62%-2.55%-6.47%11.97%-6.53%-11.54%
2015-4.09%0.69%16.48%30.26%-3.92%-8.08%-9.38%-2.47%11.10%-11.39%1.29%-12.01%0.34%
2014-13.62%2.07%6.30%-13.00%0.22%3.29%15.51%0.56%11.73%11.17%0.00%35.68%65.23%
2013-13.59%3.23%-14.06%-2.95%14.29%-18.24%5.17%18.98%3.07%10.32%7.37%-6.53%-0.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3898.HK среди акций на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3898.HK, с текущим значением в 3535
3898.HK (Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 3898.HK, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3898.HK, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3898.HK, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3898.HK, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3898.HK, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd (3898.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3898.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3898.HK, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3898.HK, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3898.HK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3898.HK, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3898.HK, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.30

Коэффициент Шарпа

Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.25
2.18
3898.HK (Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.60HK$0.60HK$0.53HK$0.55HK$0.49HK$0.51HK$0.55HK$0.52HK$0.53HK$0.51HK$0.44HK$0.44

Дивидендный доход

2.07%2.70%1.36%1.21%1.46%1.81%1.27%1.02%1.35%1.13%0.97%1.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.60HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.60
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.55
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.49HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.49
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.51HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.51
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.52HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.52
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.51HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.51
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.44HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.44
2013HK$0.44HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.44

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd дивидендная доходность составляет 2.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%58.5%
У Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd коэффициент выплат составляет 58.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-51.11%
0
3898.HK (Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd показал максимальную просадку в 80.26%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd составляет 51.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.26%18 июл. 2007 г.31528 окт. 2008 г.27130 нояб. 2009 г.586
-69.35%27 мая 2015 г.213322 янв. 2024 г.
-66.74%20 янв. 2011 г.16622 сент. 2011 г.75722 окт. 2014 г.923
-29.7%26 февр. 2007 г.65 мар. 2007 г.8917 июл. 2007 г.95
-26.53%5 янв. 2015 г.269 февр. 2015 г.3330 мар. 2015 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd составляет 12.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.02%
2.39%
3898.HK (Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию