PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Yancoal Australia Ltd (3668.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINAU000000YAL0
СекторEnergy
ОтрасльThermal Coal

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$43.31B
Цена/прибыль4.63
Выручка (12 мес.)HK$7.80B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$7.34B
EBITDA (12 мес.)HK$3.45B
Годовой диапазонHK$19.42 - HK$33.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Yancoal Australia Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Yancoal Australia Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
156.96%
95.45%
3668.HK (Yancoal Australia Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Yancoal Australia Ltd показал доход в 36.07% с начала года и 59.24% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года36.07%10.42%
1 месяц21.75%2.95%
6 месяцев45.40%15.74%
1 год59.24%25.24%
5 лет (среднегодовая)30.15%13.90%
10 лет (среднегодовая)N/A10.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3668.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202415.09%1.97%-10.88%8.00%36.07%
20232.37%-5.56%12.70%-5.35%-22.09%4.84%8.18%1.94%6.51%-7.87%4.17%6.00%0.64%
20226.94%6.49%43.25%22.90%1.27%-11.95%-1.25%15.01%-0.10%-16.01%21.52%6.58%120.65%
20217.39%8.87%-12.22%4.00%0.15%-0.15%-1.54%16.72%-2.28%17.81%-3.26%3.85%41.87%
2020-0.79%0.40%-16.61%-6.14%10.00%10.08%7.36%4.06%-5.91%-14.29%21.67%-16.57%-13.68%
2019-23.42%35.29%-13.03%-1.56%-15.72%0.12%6.75%-8.67%5.90%1.50%-3.45%-3.57%-26.96%
2018-4.93%-4.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3668.HK среди акций на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3668.HK, с текущим значением в 7575
3668.HK (Yancoal Australia Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 3668.HK, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3668.HK, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3668.HK, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3668.HK, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3668.HK, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yancoal Australia Ltd (3668.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3668.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3668.HK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3668.HK, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3668.HK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3668.HK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3668.HK, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.37

Коэффициент Шарпа

Yancoal Australia Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.09
2.20
3668.HK (Yancoal Australia Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Yancoal Australia Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$3.55 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
ДивидендHK$3.55HK$5.63HK$5.72HK$0.00HK$1.01HK$1.44

Дивидендный доход

10.40%21.24%18.10%0.00%8.33%9.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yancoal Australia Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$1.67HK$0.00HK$0.00HK$1.67
2023HK$0.00HK$0.00HK$3.74HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.88HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$5.63
2022HK$0.00HK$0.00HK$2.81HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.91HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$5.72
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2020HK$0.00HK$0.00HK$1.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.01
2019HK$0.89HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.44

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%10.4%
У Yancoal Australia Ltd дивидендная доходность составляет 10.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%78.1%
У Yancoal Australia Ltd коэффициент выплат составляет 78.11%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.44%
-0.91%
3668.HK (Yancoal Australia Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Yancoal Australia Ltd показал максимальную просадку в 48.76%, зарегистрированную 4 июн. 2020 г.. Полное восстановление заняло 334 торговые сессии.

Текущая просадка Yancoal Australia Ltd составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.76%7 мар. 2019 г.3084 июн. 2020 г.33411 окт. 2021 г.642
-40.71%13 сент. 2022 г.351 нояб. 2022 г.37313 мая 2024 г.408
-32.95%4 мар. 2022 г.815 мар. 2022 г.335 мая 2022 г.41
-28.91%7 дек. 2018 г.2414 янв. 2019 г.335 мар. 2019 г.57
-28.54%19 окт. 2021 г.158 нояб. 2021 г.761 мар. 2022 г.91

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Yancoal Australia Ltd составляет 10.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
10.03%
3.13%
3668.HK (Yancoal Australia Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Yancoal Australia Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию