PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China State Construction International Holdings Lt...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG216771363
СекторIndustrials
ОтрасльEngineering & Construction

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$52.90B
Цена/прибыль525.00
Общая выручка (12 мес.)HK$55.11B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$8.63B
Годовой диапазонHK$7.25 - HK$11.18
Целевая ценаHK$12.62

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China State Construction International Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China State Construction International Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
23.91%
15.15%
3311.HK (China State Construction International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China State Construction International Holdings Ltd показал доход в 16.50% с начала года и 21.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China State Construction International Holdings Ltd составила 1.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.50%13.65%
1 месяц9.58%3.82%
6 месяцев23.91%15.17%
1 год21.41%24.08%
5 лет (среднегодовая)10.21%13.46%
10 лет (среднегодовая)1.27%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3311.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.64%5.82%-2.18%-3.04%25.12%16.50%
20237.07%-4.90%-0.56%9.57%-9.04%3.66%6.72%-8.39%-2.55%1.70%8.11%-0.33%9.21%
2022-5.47%19.87%-4.55%-2.67%-9.51%-3.55%-6.11%11.41%-10.12%-11.19%32.44%-6.20%-4.70%
20211.13%19.69%-0.37%2.44%0.91%-0.53%-8.68%30.16%11.47%17.15%-1.13%22.66%133.44%
2020-12.29%1.61%-9.03%4.53%-20.33%-2.33%1.33%31.22%-13.40%6.14%-4.48%-13.67%-33.54%
201919.94%11.26%-11.45%10.61%-1.23%1.40%1.00%-12.72%6.36%-2.04%-14.54%14.75%17.90%
20183.47%-5.83%-10.13%7.10%-5.56%-15.20%16.15%-12.62%3.29%-32.41%22.00%-8.80%-40.78%
20179.31%0.16%9.45%1.58%-4.25%0.19%-5.54%-10.14%1.72%-3.69%-7.48%7.89%-3.08%
2016-7.73%-3.86%-3.18%4.84%-17.91%4.54%1.57%-10.79%11.84%11.18%10.58%-7.50%-10.93%
20159.36%-7.38%-2.17%38.70%-8.81%3.30%-13.61%-15.09%8.41%6.50%-0.85%15.04%25.05%
20141.44%-5.67%-1.20%-1.52%3.71%2.26%1.03%-9.02%-6.84%3.81%-1.67%-7.47%-20.16%
20139.46%6.88%-2.39%6.40%10.62%-2.65%2.32%1.29%0.41%4.65%4.29%2.05%51.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3311.HK среди акций на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3311.HK, с текущим значением в 7272
3311.HK (China State Construction International Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 3311.HK, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3311.HK, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3311.HK, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3311.HK, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3311.HK, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China State Construction International Holdings Ltd (3311.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3311.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3311.HK, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3311.HK, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3311.HK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3311.HK, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3311.HK, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.26

Коэффициент Шарпа

China State Construction International Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.80
2.18
3311.HK (China State Construction International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China State Construction International Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.52 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.52HK$0.52HK$0.45HK$0.39HK$0.33HK$0.28HK$0.35HK$0.33HK$0.33HK$0.17HK$0.23HK$0.18

Дивидендный доход

4.90%5.70%5.07%4.02%7.47%3.95%5.63%3.02%2.84%1.26%2.11%1.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China State Construction International Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.28HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.52
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23
2013HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.13%
0
3311.HK (China State Construction International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China State Construction International Holdings Ltd показал максимальную просадку в 84.32%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.

Текущая просадка China State Construction International Holdings Ltd составляет 3.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.32%1 нояб. 2007 г.24428 окт. 2008 г.18224 июл. 2009 г.426
-67.6%24 апр. 2015 г.121423 мар. 2020 г.102117 мая 2024 г.2235
-65.9%5 янв. 2000 г.84431 мар. 2003 г.21019 янв. 2004 г.1054
-60.45%23 февр. 2005 г.9614 июл. 2005 г.1216 янв. 2006 г.217
-54.51%31 мая 2011 г.874 окт. 2011 г.19313 июл. 2012 г.280

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China State Construction International Holdings Ltd составляет 11.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.19%
2.48%
3311.HK (China State Construction International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China State Construction International Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию