PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Guotai Junan International Holdings Ltd (1788.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0000065869
СекторFinancial Services
ОтрасльCapital Markets

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$5.83B
Цена/прибыль30.50
Общая выручка (12 мес.)HK$1.55B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.48B
Годовой диапазонHK$0.47 - HK$0.74
Целевая ценаHK$0.89

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guotai Junan International Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Guotai Junan International Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-24.97%
411.90%
1788.HK (Guotai Junan International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Guotai Junan International Holdings Ltd показал доход в 3.34% с начала года и 1.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Guotai Junan International Holdings Ltd составила -4.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.34%14.57%
1 месяц-1.58%2.97%
6 месяцев6.91%14.93%
1 год1.57%24.71%
5 лет (среднегодовая)-11.10%13.14%
10 лет (среднегодовая)-4.82%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1788.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-18.33%12.24%-3.62%7.54%3.42%3.34%
20238.33%-11.55%-7.23%3.11%-7.67%-1.65%13.56%-2.99%-4.68%1.63%-0.00%-3.23%-14.05%
2022-1.85%-0.94%-16.19%-2.27%1.16%8.14%-15.05%-0.00%-25.65%-3.45%19.66%7.46%-31.69%
202118.26%13.01%2.88%-1.40%0.81%-9.49%-5.64%17.09%-6.16%-8.87%-2.66%-1.82%11.70%
2020-3.62%-3.01%-20.93%-0.00%-7.87%9.78%8.92%6.58%-9.65%-3.88%11.11%-5.45%-20.82%
20198.73%22.62%-5.35%-0.63%-18.99%7.14%-7.41%6.41%3.26%-0.76%-5.30%10.39%14.89%
201816.33%-15.44%-6.22%4.87%-7.86%-20.56%7.64%-20.22%-3.98%3.65%-3.52%-8.03%-46.30%
20177.11%1.95%-3.45%-3.17%2.87%-1.83%-0.41%7.88%-2.53%0.00%1.20%-2.78%6.23%
2016-24.63%-4.39%38.77%-4.41%-3.03%6.05%-1.14%8.84%5.00%1.02%4.04%-22.65%-9.71%
2015-6.95%6.74%17.75%85.80%17.20%1.81%-46.53%-23.56%7.88%31.51%-6.60%1.12%41.98%
20143.05%-1.23%3.75%-4.09%7.76%5.77%31.82%-2.16%-3.77%1.31%6.27%2.43%57.97%
201320.76%1.30%-13.11%-3.25%8.53%-10.92%-7.10%5.57%3.67%6.40%11.14%6.78%27.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1788.HK среди акций на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1788.HK, с текущим значением в 4646
1788.HK (Guotai Junan International Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1788.HK, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1788.HK, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1788.HK, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1788.HK, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1788.HK, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guotai Junan International Holdings Ltd (1788.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1788.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1788.HK, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1788.HK, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1788.HK, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1788.HK, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1788.HK, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.36

Коэффициент Шарпа

Guotai Junan International Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.00
2.21
1788.HK (Guotai Junan International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guotai Junan International Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.02 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.02HK$0.02HK$0.02HK$0.10HK$0.05HK$0.06HK$0.08HK$0.09HK$0.07HK$0.08HK$0.07HK$0.03

Дивидендный доход

3.28%3.33%2.78%9.35%5.19%4.49%6.19%3.67%2.93%2.88%3.54%2.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guotai Junan International Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.01
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2013HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У Guotai Junan International Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 3.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%47.6%
У Guotai Junan International Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 47.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Guotai Junan International Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-100.00%
-0.43%
1788.HK (Guotai Junan International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Guotai Junan International Holdings Ltd показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 6 сент. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Guotai Junan International Holdings Ltd составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%20 мар. 2012 г.1186 сент. 2012 г.
-74.53%9 нояб. 2010 г.2244 окт. 2011 г.11419 мар. 2012 г.338
-21.22%12 июл. 2010 г.3731 авг. 2010 г.79 сент. 2010 г.44
-10.75%22 окт. 2010 г.629 окт. 2010 г.68 нояб. 2010 г.12
-5.48%10 сент. 2010 г.720 сент. 2010 г.117 окт. 2010 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Guotai Junan International Holdings Ltd составляет 12.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.12%
2.34%
1788.HK (Guotai Junan International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guotai Junan International Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию