PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CRRC Corp Ltd (1766.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100000BG0
СекторIndustrials
ОтрасльRailroads

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$207.56B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.43
Цена/прибыль10.45
Общая выручка (12 мес.)HK$234.07B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$52.43B
EBITDA (12 мес.)HK$4.78B
Годовой диапазонHK$3.10 - HK$5.13
Целевая ценаHK$5.81

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CRRC Corp Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в CRRC Corp Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
47.89%
15.58%
1766.HK (CRRC Corp Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CRRC Corp Ltd показал доход в 42.73% с начала года и 10.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRRC Corp Ltd составила 1.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года42.73%15.04%
1 месяц1.24%3.37%
6 месяцев50.15%16.79%
1 год10.32%25.03%
5 лет (среднегодовая)-1.15%13.26%
10 лет (среднегодовая)1.92%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1766.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.52%11.29%4.46%2.84%7.83%42.73%
202312.70%1.13%19.22%18.46%-4.34%-7.18%0.00%-10.02%-2.07%-13.76%-3.37%9.21%14.59%
20226.27%-2.53%-9.51%-6.69%7.51%-0.75%0.00%0.69%-13.61%-6.30%34.46%-1.56%0.68%
202123.22%12.77%-7.01%-2.32%-1.48%9.93%-2.92%6.31%0.56%-1.12%-1.70%-3.18%33.50%
2020-9.33%-2.91%-21.20%4.31%-11.92%-5.34%3.06%3.86%-12.00%-2.60%3.67%-14.15%-50.74%
20193.14%4.57%-10.19%-7.43%-1.90%-0.28%-5.21%-12.92%1.49%-4.02%-1.91%10.29%-23.70%
2018-7.30%-7.48%-6.69%4.33%0.43%-10.83%12.97%-5.52%10.00%-3.78%6.10%4.66%-6.20%
20179.05%-1.84%1.34%0.53%-3.82%-0.49%-0.57%1.15%-1.70%10.81%-7.41%17.42%24.29%
2016-25.05%-1.11%10.00%-3.07%-2.38%-4.06%2.89%-2.39%0.86%0.57%8.81%-9.14%-25.46%
2015-9.67%6.47%1.99%46.48%-0.00%-20.67%-17.81%-7.36%8.17%1.33%1.43%-3.43%-6.83%
2014-11.01%3.18%11.64%-13.19%1.42%3.47%20.07%-0.14%-2.29%15.52%0.00%32.32%67.22%
2013-5.19%-1.09%-12.82%-7.62%10.41%-17.18%13.38%9.09%-4.08%19.41%11.45%-11.67%-3.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1766.HK среди акций на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1766.HK, с текущим значением в 5252
1766.HK (CRRC Corp Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1766.HK, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1766.HK, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1766.HK, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1766.HK, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1766.HK, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CRRC Corp Ltd (1766.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1766.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1766.HK, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1766.HK, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1766.HK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1766.HK, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1766.HK, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.12

Коэффициент Шарпа

CRRC Corp Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.17
2.16
1766.HK (CRRC Corp Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CRRC Corp Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.20 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.20HK$0.22HK$0.21HK$0.22HK$0.16HK$0.17HK$0.18HK$0.24HK$0.18HK$0.15HK$0.11HK$0.11

Дивидендный доход

4.07%6.38%6.67%6.50%6.16%3.01%2.41%2.88%2.54%1.53%1.07%1.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CRRC Corp Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.20
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.15
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2013HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.5%
У CRRC Corp Ltd дивидендная доходность составляет 8.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%97.6%
У CRRC Corp Ltd коэффициент выплат составляет 97.56%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-64.83%
0
1766.HK (CRRC Corp Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CRRC Corp Ltd показал максимальную просадку в 84.06%, зарегистрированную 4 янв. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CRRC Corp Ltd составляет 64.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.06%20 апр. 2015 г.14084 янв. 2021 г.
-78.54%6 янв. 2011 г.1834 окт. 2011 г.7992 янв. 2015 г.982
-40.62%3 сент. 2008 г.3728 окт. 2008 г.910 нояб. 2008 г.46
-27.52%5 янв. 2015 г.2710 февр. 2015 г.368 апр. 2015 г.63
-25.58%22 дек. 2008 г.5312 мар. 2009 г.4519 мая 2009 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CRRC Corp Ltd составляет 11.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.70%
2.29%
1766.HK (CRRC Corp Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CRRC Corp Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию