PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Modern Dairy Holdings Ltd (1117.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG215791008
СекторConsumer Defensive
ОтрасльFarm Products

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$6.81B
Общая выручка (12 мес.)HK$6.82B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.61B
EBITDA (12 мес.)HK$1.17B
Годовой диапазонHK$0.60 - HK$1.31
Целевая ценаHK$0.84

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Modern Dairy Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.77%
10.78%
1117.HK (China Modern Dairy Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

China Modern Dairy Holdings Ltd показал доход в 18.40% с начала года и 5.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Modern Dairy Holdings Ltd составила -11.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.40%21.24%
1 месяц-9.37%0.55%
6 месяцев30.77%11.47%
1 год5.57%32.45%
5 лет (среднегодовая)-5.31%13.43%
10 лет (среднегодовая)-11.51%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1117.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.51%1.56%0.00%-0.00%16.92%-7.24%-4.29%-1.49%48.48%-16.33%18.40%
202312.13%-3.60%-5.61%-3.96%-5.16%-9.27%2.44%-11.91%4.06%3.90%-5.01%-2.62%-23.91%
20220.76%9.09%-11.81%-9.45%-1.74%7.24%-12.72%0.98%-13.46%-11.11%21.25%2.06%-22.40%
202134.41%8.00%-31.11%5.38%-1.02%-10.21%-18.61%11.43%-5.13%-0.68%-10.89%-0.00%-28.67%
2020-15.65%-3.09%-23.41%13.89%4.88%1.17%22.99%9.35%-11.96%0.00%28.15%40.90%61.74%
201921.79%18.96%15.04%-9.23%-13.56%13.72%6.89%-4.83%-3.40%-1.75%2.67%0.00%47.43%
2018-0.66%-6.67%-4.29%0.00%11.94%-1.34%-11.48%-8.40%-9.17%-10.09%-13.27%-8.23%-48.34%
20170.52%-0.52%-7.85%-4.55%-8.93%1.31%-9.68%10.00%10.39%-5.88%-2.50%-3.21%-20.94%
2016-29.35%7.74%11.11%-15.89%-1.39%-20.57%-8.93%19.61%19.67%15.75%21.89%-7.28%-4.98%
201513.57%11.95%-8.18%22.48%-1.90%-9.60%-10.04%-19.52%16.83%-0.84%-8.12%-6.51%-8.65%
2014-14.28%5.83%-12.60%-0.30%-3.61%-4.69%18.69%4.97%-5.26%-5.00%-26.90%-11.60%-47.38%
201310.23%9.70%-0.38%3.86%-1.86%-15.91%5.41%10.68%16.99%19.14%16.62%-0.24%95.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1117.HK среди акций на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1117.HK, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1117.HK, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1117.HK, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1117.HK, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1117.HK, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1117.HK, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Modern Dairy Holdings Ltd (1117.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1117.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1117.HK, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1117.HK, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1117.HK, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1117.HK, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1117.HK, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.22

Коэффициент Шарпа

China Modern Dairy Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23
2.61
1117.HK (China Modern Dairy Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Modern Dairy Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%HK$0.00HK$0.01HK$0.01HK$0.02HK$0.02HK$0.03HK$0.03HK$0.04201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
ДивидендHK$0.00HK$0.02HK$0.03HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01

Дивидендный доход

0.57%2.12%3.09%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Modern Dairy Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2015HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У China Modern Dairy Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 0.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%65.6%
У China Modern Dairy Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 65.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Modern Dairy Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-78.78%
-1.37%
1117.HK (China Modern Dairy Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Modern Dairy Holdings Ltd показал максимальную просадку в 85.12%, зарегистрированную 8 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка China Modern Dairy Holdings Ltd составляет 78.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.12%21 нояб. 2013 г.26378 авг. 2024 г.
-46.67%7 февр. 2011 г.1634 окт. 2011 г.3872 мая 2013 г.550
-30.42%3 мая 2013 г.4812 июл. 2013 г.4923 сент. 2013 г.97
-10.03%15 окт. 2013 г.1230 окт. 2013 г.21 нояб. 2013 г.14
-9.78%10 дек. 2010 г.1023 дек. 2010 г.1312 янв. 2011 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Modern Dairy Holdings Ltd составляет 19.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.00%
3.21%
1117.HK (China Modern Dairy Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Modern Dairy Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для China Modern Dairy Holdings Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию