PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Jenoptik AG (0ZPV.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINDE000A2NB601
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductor Equipment & Materials

Основные показатели

Рыночная капитализация€1.84B
Общая выручка (12 мес.)€1.09B
Валовая прибыль (12 мес.)€376.81M
EBITDA (12 мес.)€210.19M
Годовой диапазон€19.52 - €32.90

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Jenoptik AG

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Jenoptik AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.77%
16.33%
0ZPV.L (Jenoptik AG)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Jenoptik AG показал доход в 1.44% с начала года и -7.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Jenoptik AG составила 11.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.44%12.69%
1 месяц4.72%2.92%
6 месяцев7.77%15.76%
1 год-7.01%23.89%
5 лет (среднегодовая)1.22%13.23%
10 лет (среднегодовая)11.50%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0ZPV.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.22%0.72%-0.58%-13.09%8.82%1.44%
202310.19%15.36%-4.13%-8.27%9.15%1.17%-6.20%-7.50%-12.14%-6.66%11.38%14.18%11.70%
2022-13.14%0.53%-15.48%-1.64%-3.48%-18.39%11.69%-9.96%-3.26%9.43%16.74%-1.72%-30.16%
202115.34%-7.23%-3.09%-0.47%-5.30%-3.85%25.40%5.94%-5.08%12.83%8.36%4.43%51.32%
2020-3.26%-15.02%-29.61%26.52%15.51%-4.40%5.27%4.31%-0.70%-5.70%19.13%-2.24%-3.19%
20190.79%-17.10%1.80%-9.50%-13.94%3.72%17.33%0.37%-3.66%-22.04%
201821.50%-14.33%0.52%4.82%17.10%-3.87%1.27%-1.08%-0.92%22.54%
20178.04%17.99%10.83%5.72%2.06%-6.96%0.52%6.30%12.65%4.81%-5.80%0.64%69.65%
2016-15.92%-1.58%14.62%-1.11%3.89%4.37%4.59%6.60%-1.98%-3.27%2.45%3.11%13.57%
201512.42%4.93%3.35%-15.01%5.11%-0.87%7.54%-0.18%3.56%18.89%-1.39%1.42%42.72%
20145.79%-2.47%3.45%-8.34%6.45%-2.04%-15.48%0.15%-12.66%-1.49%7.94%10.54%-11.34%
20137.62%-1.17%-0.59%9.50%7.61%3.18%-0.79%6.66%15.49%12.16%-5.74%-1.81%63.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0ZPV.L среди акций на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0ZPV.L, с текущим значением в 3434
0ZPV.L (Jenoptik AG)
Ранг коэф-та Шарпа 0ZPV.L, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0ZPV.L, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0ZPV.L, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0ZPV.L, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0ZPV.L, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jenoptik AG (0ZPV.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0ZPV.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0ZPV.L, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0ZPV.L, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0ZPV.L, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0ZPV.L, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0ZPV.L, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.30

Коэффициент Шарпа

Jenoptik AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.27
2.35
0ZPV.L (Jenoptik AG)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Jenoptik AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.00€0.30€0.25€0.25€0.13€0.35€0.30€0.25€0.22€0.20€0.20€0.18

Дивидендный доход

0.00%1.06%0.97%0.67%0.52%1.36%0.90%0.91%1.34%1.36%1.91%1.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jenoptik AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.25€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.25
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.25€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.25
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.13€0.00€0.00€0.00€0.00€0.13
2019€0.00€0.00€0.35€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.35
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30€0.00€0.00€0.00€0.30
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.25€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.25
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.22€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.22
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.20
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.20
2013€0.18€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-23.12%
0
0ZPV.L (Jenoptik AG)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Jenoptik AG показал максимальную просадку в 64.26%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Jenoptik AG составляет 23.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.26%14 июн. 2018 г.28219 мар. 2020 г.
-56.97%17 дек. 2007 г.808 июл. 2009 г.6523 окт. 2012 г.145
-39.02%28 окт. 2013 г.7820 окт. 2014 г.11915 окт. 2015 г.197
-25.95%8 дек. 2015 г.279 февр. 2016 г.1021 июл. 2016 г.129
-20.99%30 янв. 2018 г.242 мар. 2018 г.459 мая 2018 г.69

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jenoptik AG составляет 7.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.98%
2.32%
0ZPV.L (Jenoptik AG)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jenoptik AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию