PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Clariant AG (0QJS.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCH0012142631
СекторBasic Materials
ОтрасльSpecialty Chemicals

Основные показатели

Рыночная капитализация£5.86B
Прибыль на акцию (12 мес.)£1.04
Цена/прибыль0.17
Общая выручка (12 мес.)£1.14B
Валовая прибыль (12 мес.)£308.00M
EBITDA (12 мес.)£488.00M
Годовой диапазон£10.54 - £15.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Clariant AG

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в Clariant AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.15%
13.63%
0QJS.L (Clariant AG)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Clariant AG показал доход в 13.99% с начала года и 7.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Clariant AG составила -3.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.99%13.65%
1 месяц0.03%3.82%
6 месяцев9.16%15.17%
1 год7.71%24.08%
5 лет (среднегодовая)-5.77%13.46%
10 лет (среднегодовая)-3.44%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0QJS.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.54%0.56%9.15%12.87%3.33%13.99%
20236.39%-2.42%-0.65%-2.05%-11.32%-1.68%10.37%3.50%-1.63%-11.24%1.55%-4.99%-15.22%
20221.96%-15.06%-2.99%4.45%9.23%-0.95%-2.16%1.27%-13.30%3.55%-6.01%-3.59%-23.48%
20210.74%0.58%-0.29%0.29%1.84%-5.75%2.72%4.33%-9.59%7.66%-5.66%6.10%1.56%
20200.54%-6.67%-19.80%9.84%-1.40%5.65%-7.23%9.39%-3.92%-13.51%16.70%3.03%-12.69%
20199.08%8.91%-2.47%0.12%-12.87%8.77%-7.89%-0.27%6.69%6.22%4.61%19.73%
2018-3.74%-10.77%-3.87%0.98%3.01%0.50%-0.67%1.90%5.66%-15.06%-8.91%-8.70%-34.78%
20177.18%2.59%-0.14%-0.27%9.63%2.91%8.78%0.56%0.26%7.65%6.11%4.49%61.72%
2016-12.95%-2.14%6.13%6.57%-3.12%-7.47%6.00%-1.55%-2.60%2.34%-5.41%6.51%-9.49%
2015-17.42%13.01%18.46%6.93%0.83%-3.61%-3.10%-11.56%-5.72%10.52%5.97%8.72%
20140.00%146.90%7.15%-4.97%-6.22%-3.16%4.72%5.39%151.99%
20130.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0QJS.L среди акций на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0QJS.L, с текущим значением в 5757
0QJS.L (Clariant AG)
Ранг коэф-та Шарпа 0QJS.L, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0QJS.L, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0QJS.L, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0QJS.L, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0QJS.L, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clariant AG (0QJS.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0QJS.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0QJS.L, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0QJS.L, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0QJS.L, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0QJS.L, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0QJS.L, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.26

Коэффициент Шарпа

Clariant AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.44
1.82
0QJS.L (Clariant AG)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Clariant AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд£0.00£0.00£0.00£0.01£0.01£0.01£0.01£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00

Дивидендный доход

0.03%0.03%0.03%0.04%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.02%0.02%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Clariant AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2023£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2022£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2021£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01
2020£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01
2019£0.00£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01
2018£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01
2017£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2016£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2015£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2014£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2013£0.00£0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.0%
У Clariant AG дивидендная доходность составляет 0.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%0.9%
У Clariant AG коэффициент выплат составляет 0.87%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Clariant AG возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-51.55%
0
0QJS.L (Clariant AG)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Clariant AG показал максимальную просадку в 81.67%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка Clariant AG составляет 51.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.67%9 февр. 2007 г.2226 мар. 2009 г.2093 июл. 2017 г.431
-62.96%23 янв. 2018 г.14509 февр. 2024 г.
-28.66%21 мар. 2006 г.310 авг. 2006 г.1529 янв. 2007 г.18
-4.32%10 авг. 2017 г.218 авг. 2017 г.531 авг. 2017 г.7
-3.54%20 сент. 2017 г.526 сент. 2017 г.64 окт. 2017 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Clariant AG составляет 7.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.10%
2.93%
0QJS.L (Clariant AG)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Clariant AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию