PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Remy Cointreau (0MGU.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0000130395
СекторConsumer Defensive
ОтрасльBeverages - Wineries & Distilleries

Основные показатели

Рыночная капитализация€9.59B
Годовой диапазон€77.85 - €155.07

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Remy Cointreau

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Remy Cointreau и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
124.91%
498.24%
0MGU.L (Remy Cointreau)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Remy Cointreau показал доход в -32.89% с начала года и -44.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Remy Cointreau составила 2.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-32.89%14.57%
1 месяц-13.27%2.97%
6 месяцев-32.75%14.93%
1 год-44.60%24.71%
5 лет (среднегодовая)-7.33%13.14%
10 лет (среднегодовая)2.66%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0MGU.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-18.35%4.11%-4.05%-3.82%-5.46%-32.89%
20239.15%-4.31%1.60%-5.83%-9.46%2.30%6.58%-8.40%-17.39%-7.62%2.45%4.66%-26.05%
2022-13.47%-6.74%8.71%0.88%-8.55%-3.56%17.60%-4.15%-7.78%-8.67%5.21%-3.77%-24.98%
20210.29%3.30%-0.13%5.57%2.76%1.96%6.12%-9.79%1.59%3.60%19.53%2.55%41.35%
2020-12.71%-4.49%9.64%2.38%4.80%13.55%13.10%1.17%12.75%-6.75%3.03%2.07%40.90%
20193.04%12.62%3.66%-0.13%3.66%2.97%5.68%2.32%-10.01%-1.56%-2.75%-6.39%11.83%
2018-8.52%4.75%4.22%-1.55%10.11%-11.40%6.55%3.29%-7.11%-6.58%-2.05%-3.94%-13.81%
20174.17%-0.14%8.79%1.43%5.09%5.10%-5.13%0.95%3.37%11.65%0.34%4.03%46.28%
2016-1.24%-4.00%5.40%9.17%2.18%3.98%0.46%2.89%-2.81%-2.78%7.13%1.95%23.64%
201517.10%0.06%4.37%-1.91%-2.28%-1.54%0.22%-16.15%10.61%7.54%5.54%0.25%22.08%
2014-8.08%11.15%-4.94%9.20%8.63%-2.66%-9.75%0.75%-5.11%-0.73%6.52%-7.38%-5.24%
201313.80%3.02%-6.66%-3.50%2.28%-8.06%-4.84%1.72%4.70%-9.95%-14.64%-4.38%-26.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0MGU.L среди акций на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0MGU.L, с текущим значением в 66
0MGU.L (Remy Cointreau)
Ранг коэф-та Шарпа 0MGU.L, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0MGU.L, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0MGU.L, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0MGU.L, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0MGU.L, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Remy Cointreau (0MGU.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0MGU.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0MGU.L, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0MGU.L, с текущим значением в -1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0MGU.L, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0MGU.L, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0MGU.L, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.36

Коэффициент Шарпа

Remy Cointreau на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.22
2.69
0MGU.L (Remy Cointreau)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Remy Cointreau за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €2.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€2.00€2.00€1.85€1.85€1.00€1.65€1.65€1.65€1.60€1.53€0.90€1.40

Дивидендный доход

2.59%1.74%1.17%0.87%0.66%1.51%1.67%1.42%1.98%2.29%1.61%2.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Remy Cointreau. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.00€0.00€0.00€0.00€2.00
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.85€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.85
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.85€0.00€0.00€0.00€1.85
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.65€0.00€0.00€0.00€1.65
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.65€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.65
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.65€0.00€0.00€0.00€0.00€1.65
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.60€0.00€0.00€0.00€0.00€1.60
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.53€0.00€0.00€0.00€0.00€1.53
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.90€0.00€0.00€0.00€0.00€0.90
2013€1.40€0.00€0.00€0.00€1.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-62.89%
-0.09%
0MGU.L (Remy Cointreau)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Remy Cointreau показал максимальную просадку в 68.26%, зарегистрированную 11 мая 2015 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.

Текущая просадка Remy Cointreau составляет 62.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.26%26 февр. 2013 г.39111 мая 2015 г.48311 апр. 2017 г.874
-63.3%5 янв. 2022 г.61819 июн. 2024 г.
-39.87%3 сент. 2019 г.13512 мар. 2020 г.9123 июл. 2020 г.226
-25.65%6 июн. 2018 г.1483 янв. 2019 г.1231 июл. 2019 г.271
-21.19%12 сент. 2011 г.94 окт. 2011 г.3711 янв. 2012 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Remy Cointreau составляет 8.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
8.85%
2.40%
0MGU.L (Remy Cointreau)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Remy Cointreau в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию