PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
STMicroelectronics NV (0INB.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINNL0000226223
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductors

Основные показатели

Рыночная капитализация€35.50B
Годовой диапазон€34.92 - €52.36

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


STMicroelectronics NV

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в STMicroelectronics NV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-8.89%
16.33%
0INB.L (STMicroelectronics NV)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

STMicroelectronics NV показал доход в -11.04% с начала года и -10.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STMicroelectronics NV составила 21.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-11.04%12.69%
1 месяц7.35%2.92%
6 месяцев-8.89%15.76%
1 год-10.02%23.89%
5 лет (среднегодовая)23.55%13.23%
10 лет (среднегодовая)21.24%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0INB.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.39%3.26%-4.10%-4.41%-2.66%-11.04%
202329.52%5.07%8.57%-21.51%5.95%11.00%7.36%-9.79%-5.48%-13.01%21.36%4.37%37.57%
2022-5.16%-8.81%5.66%-9.11%3.11%-19.57%24.89%-5.98%-8.18%-1.13%13.44%-7.54%-22.99%
202110.08%-4.00%1.55%-4.10%-2.10%0.31%12.69%8.60%0.95%7.25%6.39%0.85%43.67%
20206.04%-5.27%-17.55%20.07%-7.76%10.04%-1.35%5.95%4.49%-0.44%25.92%-7.63%27.66%
201911.21%3.94%-9.55%24.99%-16.18%14.32%7.99%-4.16%10.37%15.08%9.86%7.60%94.59%
20184.68%-2.21%-3.29%-0.12%12.48%-5.58%-2.16%-5.98%-10.36%-14.88%-3.13%-3.62%-31.18%
201713.58%17.76%-0.28%3.18%-0.71%-13.76%14.31%1.39%12.29%23.63%-5.44%-3.71%72.64%
2016-4.53%-12.13%-5.84%10.89%-0.99%-2.29%25.36%3.52%8.57%19.75%10.44%13.02%78.44%
201519.33%7.84%9.99%-18.07%8.59%-3.72%-3.29%-8.31%-5.41%3.55%9.23%-7.04%6.93%
20144.57%7.47%4.12%2.16%7.21%-10.10%-4.69%1.43%-2.82%-13.91%15.33%4.23%12.00%
201312.71%3.24%-1.84%8.16%12.94%-2.87%-9.21%-5.22%14.68%-17.79%4.71%-1.00%13.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0INB.L среди акций на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0INB.L, с текущим значением в 2727
0INB.L (STMicroelectronics NV)
Ранг коэф-та Шарпа 0INB.L, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0INB.L, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0INB.L, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0INB.L, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0INB.L, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для STMicroelectronics NV (0INB.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0INB.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0INB.L, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0INB.L, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0INB.L, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0INB.L, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0INB.L, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.30

Коэффициент Шарпа

STMicroelectronics NV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.39
2.35
0INB.L (STMicroelectronics NV)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность STMicroelectronics NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.22 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.22€0.22€0.23€0.19€0.16€0.21€0.20€0.21€0.25€0.36€0.30€0.30

Дивидендный доход

0.55%0.49%0.69%0.44%0.53%0.90%1.64%1.15%2.34%5.72%4.91%5.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для STMicroelectronics NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.06€0.00€0.00€0.00€0.06
2023€0.00€0.00€0.06€0.00€0.00€0.06€0.00€0.00€0.06€0.00€0.00€0.06€0.22
2022€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.06€0.00€0.00€0.06€0.00€0.00€0.06€0.23
2021€0.00€0.00€0.04€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.05€0.19
2020€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.04€0.00€0.00€0.04€0.00€0.00€0.03€0.16
2019€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.05€0.21
2018€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.05€0.20
2017€0.00€0.00€0.06€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.05€0.21
2016€0.00€0.00€0.09€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.06€0.25
2015€0.00€0.00€0.09€0.00€0.00€0.09€0.00€0.00€0.09€0.00€0.00€0.09€0.36
2014€0.00€0.00€0.07€0.00€0.00€0.07€0.00€0.00€0.08€0.00€0.00€0.08€0.30
2013€0.07€0.00€0.00€0.00€0.08€0.00€0.00€0.07€0.00€0.00€0.07€0.30

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У STMicroelectronics NV дивидендная доходность составляет 0.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%6.1%
У STMicroelectronics NV коэффициент выплат составляет 6.14%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что STMicroelectronics NV возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-19.25%
0
0INB.L (STMicroelectronics NV)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

STMicroelectronics NV показал максимальную просадку в 63.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 357 торговых сессий.

Текущая просадка STMicroelectronics NV составляет 19.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.47%18 сент. 2008 г.839 мар. 2009 г.3574 янв. 2011 г.440
-59.04%10 мар. 2011 г.29418 мая 2012 г.56411 февр. 2015 г.858
-52.13%18 июн. 2018 г.1403 янв. 2019 г.22826 нояб. 2019 г.368
-51.29%14 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.1429 окт. 2020 г.166
-47.61%23 апр. 2015 г.2376 апр. 2016 г.14831 окт. 2016 г.385

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность STMicroelectronics NV составляет 7.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.65%
2.32%
0INB.L (STMicroelectronics NV)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей STMicroelectronics NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию