PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Eurazeo (0HZC.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0000121121
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация€5.46B
Годовой диапазон€48.77 - €84.86

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eurazeo

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Eurazeo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.72%
18.34%
0HZC.L (Eurazeo)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Eurazeo показал доход в 7.83% с начала года и 22.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eurazeo составила 6.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.83%14.57%
1 месяц-4.06%2.97%
6 месяцев6.72%14.93%
1 год22.34%24.71%
5 лет (среднегодовая)5.82%13.14%
10 лет (среднегодовая)6.78%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0HZC.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.05%-1.74%4.31%4.53%-5.60%7.83%
20238.79%-0.66%3.30%1.57%-0.85%1.13%-13.63%-2.10%3.43%-6.05%29.57%4.35%26.30%
2022-8.46%-1.61%10.95%-1.60%-1.77%-18.36%18.80%-13.86%-10.78%7.44%3.68%-1.67%-21.14%
20213.59%6.32%6.11%9.32%4.09%1.24%11.50%6.38%-6.48%-0.71%-9.89%4.94%40.20%
20206.39%-6.74%-32.04%6.10%-0.02%4.51%-2.74%1.04%3.21%-15.63%32.30%7.99%-8.60%
20195.06%2.01%1.17%4.15%-3.98%-2.08%-1.06%-0.70%13.29%-8.21%-1.28%-1.25%5.75%
20189.54%-7.14%-4.21%-0.84%-3.82%-2.61%1.84%-1.24%3.24%-4.94%3.03%-7.04%-14.47%
20172.41%2.24%5.82%1.00%9.39%3.31%4.32%1.45%8.31%5.81%-7.62%4.49%48.03%
2016-11.27%-3.61%9.89%4.01%1.16%-7.98%6.38%-4.27%-5.65%1.68%-2.49%8.89%-5.60%
20158.23%5.66%-2.08%-0.95%2.32%-2.70%-0.30%-2.18%2.80%7.35%-1.19%0.06%17.50%
2014-5.97%5.60%14.82%-4.52%9.65%-4.53%-7.33%2.23%-0.64%-6.60%4.92%2.98%8.27%
20137.27%7.47%2.43%-8.41%17.19%-5.40%20.26%-2.83%1.50%16.71%-2.84%5.44%70.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0HZC.L среди акций на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0HZC.L, с текущим значением в 7373
0HZC.L (Eurazeo)
Ранг коэф-та Шарпа 0HZC.L, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0HZC.L, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0HZC.L, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0HZC.L, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0HZC.L, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eurazeo (0HZC.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0HZC.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0HZC.L, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0HZC.L, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0HZC.L, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0HZC.L, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0HZC.L, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.36

Коэффициент Шарпа

Eurazeo на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.91
2.69
0HZC.L (Eurazeo)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eurazeo за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €2.42 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€2.42€2.20€1.75€1.50€0.00€1.19€1.13€1.04€0.99€0.99€0.90€0.85

Дивидендный доход

3.21%3.06%2.97%1.96%0.00%1.95%1.93%1.48%2.05%1.90%1.98%2.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eurazeo. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€2.42€0.00€2.42
2023€0.00€0.00€0.00€2.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.20
2022€0.00€0.00€0.00€1.75€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.75
2021€0.00€0.00€0.00€1.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.50
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€1.19€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.19
2018€0.00€0.00€0.00€1.13€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.13
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€1.04€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.04
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.99€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.99
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.99€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.99
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.90€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.90
2013€0.85€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-10.06%
-0.09%
0HZC.L (Eurazeo)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eurazeo показал максимальную просадку в 83.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 486 торговых сессий.

Текущая просадка Eurazeo составляет 10.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.32%7 нояб. 2007 г.1529 мар. 2009 г.4865 июн. 2014 г.638
-52.59%25 янв. 2018 г.5563 апр. 2020 г.30015 июн. 2021 г.856
-39.82%16 авг. 2021 г.29212 окт. 2022 г.38523 апр. 2024 г.677
-27.36%9 июн. 2014 г.7916 окт. 2014 г.7919 февр. 2015 г.158
-25.24%13 нояб. 2015 г.5811 февр. 2016 г.28520 мар. 2017 г.343

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eurazeo составляет 9.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.90%
2.40%
0HZC.L (Eurazeo)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eurazeo в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию