PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Resources Power Holding (0836.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0836012952
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Independent Power Producers

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$103.42B
Цена/прибыль9.39
PEG коэффициент0.54
Выручка (12 мес.)HK$103.33B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$27.52B
EBITDA (12 мес.)HK$34.83B
Годовой диапазонHK$13.55 - HK$22.00
Целевая ценаHK$22.17

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Resources Power Holding

Популярные сравнения: 0836.HK с 0939.HK, 0836.HK с 1088.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Resources Power Holding и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,499.12%
405.33%
0836.HK (China Resources Power Holding)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Resources Power Holding показал доход в 38.75% с начала года и 25.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Resources Power Holding составила 6.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года38.75%11.56%
1 месяц10.15%7.13%
6 месяцев41.23%17.26%
1 год25.32%26.92%
5 лет (среднегодовая)22.11%13.56%
10 лет (среднегодовая)6.00%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0836.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.02%6.96%8.05%6.79%38.75%
20232.01%-1.60%4.37%1.91%6.10%0.01%-4.75%-8.90%-0.62%1.47%2.67%3.85%5.71%
2022-27.51%-8.25%-15.09%1.49%8.02%0.54%-8.89%6.10%-21.02%-6.39%25.92%10.99%-37.82%
2021-1.68%9.99%14.29%-1.16%-1.96%10.34%26.23%42.90%19.02%-10.47%0.75%28.89%229.83%
2020-4.20%-11.55%-7.88%7.61%-2.29%5.34%8.45%-6.88%-7.06%-3.26%2.23%1.34%-18.67%
20194.25%-5.22%-20.70%-6.95%4.01%-0.18%0.91%-8.32%-8.20%6.03%3.14%7.47%-24.44%
2018-0.82%-5.68%5.14%5.59%6.22%-9.70%9.55%-6.61%-2.12%0.50%7.55%1.62%9.56%
20178.93%4.77%-0.28%-0.00%14.69%0.09%-2.74%-3.62%-1.81%7.32%-2.00%-0.95%25.24%
2016-13.26%-3.82%15.26%-9.38%-7.15%1.23%6.92%8.41%0.57%-1.35%-3.19%-3.45%-11.95%
20159.50%-6.16%-5.30%20.50%-8.10%3.70%-7.90%-4.81%-6.33%-0.34%-17.14%3.29%-21.74%
20140.22%1.74%7.79%-3.47%4.36%11.59%-1.14%7.82%-10.36%7.64%0.22%-11.50%12.70%
20138.44%-2.33%10.98%9.25%-19.49%-7.33%-2.27%-1.44%4.04%10.09%-7.59%-2.03%-4.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0836.HK среди акций на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0836.HK, с текущим значением в 7171
0836.HK (China Resources Power Holding)
Ранг коэф-та Шарпа 0836.HK, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0836.HK, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0836.HK, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0836.HK, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0836.HK, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Resources Power Holding (0836.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0836.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0836.HK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0836.HK, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0836.HK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0836.HK, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0836.HK, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

China Resources Power Holding на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.02
2.34
0836.HK (China Resources Power Holding)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Resources Power Holding за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$1.20 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$1.20HK$1.20HK$0.26HK$0.66HK$0.57HK$0.40HK$0.88HK$0.88HK$0.88HK$0.80HK$0.75HK$0.53

Дивидендный доход

5.55%7.70%1.60%2.51%6.86%3.68%5.81%6.01%7.10%5.31%3.75%2.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Resources Power Holding. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.50HK$0.00HK$1.20
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.41HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.66
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.57
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.40
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.75HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.88
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.75HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.88
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.75HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.88
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.70HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.80
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.67HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.75
2013HK$0.45HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.6%
У China Resources Power Holding дивидендная доходность составляет 5.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%30.7%
У China Resources Power Holding коэффициент выплат составляет 30.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Resources Power Holding находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-17.06%
0
0836.HK (China Resources Power Holding)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Resources Power Holding показал максимальную просадку в 66.06%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.

Текущая просадка China Resources Power Holding составляет 17.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.06%10 окт. 2007 г.306219 мар. 2020 г.35223 авг. 2021 г.3414
-59.61%28 дек. 2021 г.2102 нояб. 2022 г.
-39.9%13 апр. 2004 г.2517 мая 2004 г.33013 сент. 2005 г.355
-27.81%25 июл. 2007 г.1817 авг. 2007 г.627 авг. 2007 г.24
-27.45%29 сент. 2021 г.3723 нояб. 2021 г.129 дек. 2021 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Resources Power Holding составляет 8.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.11%
3.13%
0836.HK (China Resources Power Holding)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Resources Power Holding в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию