PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Shoucheng Holdings Ltd (0697.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0000592854
СекторIndustrials
ОтрасльInfrastructure Operations

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$9.63B
Цена/прибыль22.00
Общая выручка (12 мес.)HK$883.48M
Валовая прибыль (12 мес.)HK$359.72M
EBITDA (12 мес.)HK$229.75M
Годовой диапазонHK$1.25 - HK$2.02
Целевая ценаHK$1.66

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Shoucheng Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Shoucheng Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.12%
14.22%
0697.HK (Shoucheng Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Shoucheng Holdings Ltd показал доход в -15.92% с начала года и -33.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Shoucheng Holdings Ltd составила 0.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-15.92%12.69%
1 месяц-10.81%2.92%
6 месяцев0.76%15.76%
1 год-33.73%23.89%
5 лет (среднегодовая)4.83%13.23%
10 лет (среднегодовая)0.86%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0697.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.74%10.22%-4.64%-2.08%-7.80%-15.92%
2023-1.05%-12.77%23.17%0.49%2.96%-12.92%3.89%-0.54%-10.17%-20.50%3.12%18.94%-13.30%
2022-7.74%-8.85%-10.07%-6.90%4.62%4.43%19.98%-0.74%-8.36%21.49%15.38%15.15%35.53%
2021-15.45%5.91%-5.08%-5.34%1.69%3.34%-3.05%-4.58%0.10%1.22%15.15%-18.42%-25.55%
2020-10.39%-2.90%-20.60%13.54%-14.57%24.09%27.45%8.20%14.75%16.81%-10.43%-11.65%21.64%
20197.62%8.01%37.57%1.58%-7.81%-1.97%15.09%-0.00%7.19%15.63%-6.76%11.60%117.89%
20180.00%6.64%-9.55%-0.45%3.69%-9.78%0.97%-5.36%-1.02%-8.86%25.15%-10.06%-12.83%
20173.92%3.77%-7.27%-3.14%-2.43%2.07%11.79%5.45%-20.68%1.51%-0.43%-0.88%-9.64%
2016-28.57%2.00%3.93%14.62%-12.76%2.36%3.68%1.78%15.73%-6.04%10.45%-7.27%-8.92%
2015-4.23%-2.94%6.06%57.15%21.82%-17.91%-24.55%-24.10%3.17%0.00%-7.69%-6.67%-21.13%
2014-14.44%0.00%-2.60%-4.00%-6.94%2.98%8.69%-4.00%-5.55%5.88%-1.38%-0.00%-21.11%
201315.56%-3.84%-14.00%-6.97%0.00%-12.50%2.86%8.34%-1.29%0.00%12.99%3.44%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0697.HK среди акций на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0697.HK, с текущим значением в 1111
0697.HK (Shoucheng Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0697.HK, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0697.HK, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0697.HK, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0697.HK, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0697.HK, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shoucheng Holdings Ltd (0697.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0697.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0697.HK, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0697.HK, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0697.HK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0697.HK, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0697.HK, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.30

Коэффициент Шарпа

Shoucheng Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.97
2.18
0697.HK (Shoucheng Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shoucheng Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.09 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
ДивидендHK$0.09HK$0.09HK$0.12HK$0.10HK$0.11HK$0.16

Дивидендный доход

6.58%5.53%6.50%6.19%5.22%8.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shoucheng Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2022HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.04HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2019HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-94.14%
0
0697.HK (Shoucheng Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Shoucheng Holdings Ltd показал максимальную просадку в 97.44%, зарегистрированную 17 сент. 2001 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Shoucheng Holdings Ltd составляет 94.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.44%28 июн. 1993 г.199817 сент. 2001 г.
-32.95%5 нояб. 1992 г.26 нояб. 1992 г.10921 апр. 1993 г.111
-29.03%18 авг. 1992 г.113 сент. 1992 г.3427 окт. 1992 г.45
-10.36%27 апр. 1993 г.329 апр. 1993 г.211 мая 1993 г.5
-6.2%13 мая 1993 г.214 мая 1993 г.521 мая 1993 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Shoucheng Holdings Ltd составляет 7.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.17%
2.39%
0697.HK (Shoucheng Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shoucheng Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию