PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fufeng Group Ltd (0546.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG368441195
СекторBasic Materials
ОтрасльSpecialty Chemicals

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$15.88B
Цена/прибыль4.70
Выручка (12 мес.)HK$28.01B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$7.21B
EBITDA (12 мес.)HK$4.47B
Годовой диапазонHK$3.41 - HK$6.42
Целевая ценаHK$6.26

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fufeng Group Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Fufeng Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
390.69%
265.52%
0546.HK (Fufeng Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Fufeng Group Ltd показал доход в 45.50% с начала года и 52.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fufeng Group Ltd составила 13.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года45.50%11.18%
1 месяц25.25%5.60%
6 месяцев55.56%17.48%
1 год52.45%26.33%
5 лет (среднегодовая)20.08%13.16%
10 лет (среднегодовая)13.98%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0546.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.08%13.44%5.41%13.02%45.50%
202315.79%-8.55%-9.94%4.85%-10.10%-0.68%7.07%-1.65%11.84%-7.94%2.22%4.34%3.24%
20225.95%2.45%6.51%27.65%-7.31%41.14%-9.54%-2.86%-2.38%1.50%21.62%-4.04%96.19%
20214.13%13.58%-18.37%2.86%-9.38%-3.11%-0.00%19.27%-3.97%-2.53%15.99%-13.78%-2.66%
2020-11.95%-0.00%-11.59%-1.12%-7.58%4.51%13.76%-7.47%-3.58%-0.00%20.40%-1.69%-10.68%
20195.13%14.66%3.26%0.73%0.17%9.21%-9.60%-3.37%-1.47%0.84%-5.25%0.00%12.79%
201811.96%-5.78%-13.57%-5.38%3.50%-20.49%2.55%2.76%3.65%-12.86%-3.62%3.44%-32.63%
201717.85%9.13%27.76%-15.50%-19.41%0.00%13.57%4.19%9.35%5.05%-4.09%-5.38%38.03%
2016-29.43%0.81%-0.80%-1.62%-8.92%-2.73%25.23%26.49%7.02%-8.64%8.23%7.32%10.67%
201517.01%-0.76%20.82%29.15%5.48%-9.59%-18.43%-26.44%-7.68%30.58%-10.00%-5.15%6.69%
2014-4.73%1.99%-4.22%0.00%-0.67%0.69%3.44%2.00%26.25%-5.21%12.91%-18.49%8.15%
20138.19%-10.27%-16.57%6.96%7.52%-16.33%24.70%3.51%-10.22%13.84%-10.33%7.46%-0.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0546.HK среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0546.HK, с текущим значением в 8181
0546.HK (Fufeng Group Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0546.HK, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0546.HK, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0546.HK, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0546.HK, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0546.HK, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fufeng Group Ltd (0546.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0546.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0546.HK, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0546.HK, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0546.HK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0546.HK, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0546.HK, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Fufeng Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.37
2.35
0546.HK (Fufeng Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fufeng Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.52 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.52HK$0.52HK$0.44HK$0.14HK$0.14HK$0.33HK$0.15HK$0.17HK$0.05HK$0.09HK$0.07HK$0.02

Дивидендный доход

8.25%12.01%9.20%5.17%4.76%9.59%4.59%3.25%1.34%2.54%2.09%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fufeng Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.52
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.32HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.44
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2013HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.3%
У Fufeng Group Ltd дивидендная доходность составляет 8.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%38.4%
У Fufeng Group Ltd коэффициент выплат составляет 38.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fufeng Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.56%
-0.19%
0546.HK (Fufeng Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fufeng Group Ltd показал максимальную просадку в 91.84%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Fufeng Group Ltd составляет 1.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.84%9 февр. 2007 г.41827 окт. 2008 г.16529 июн. 2009 г.583
-70.03%9 нояб. 2010 г.138627 июн. 2016 г.155518 окт. 2022 г.2941
-30.06%27 янв. 2023 г.10023 июн. 2023 г.1714 мар. 2024 г.271
-27.09%18 янв. 2010 г.179 февр. 2010 г.4722 апр. 2010 г.64
-26.64%27 апр. 2010 г.8627 авг. 2010 г.4127 окт. 2010 г.127

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fufeng Group Ltd составляет 9.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.90%
3.39%
0546.HK (Fufeng Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fufeng Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию