PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Railway (0390.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE1000007Z2
СекторIndustrials
ОтрасльEngineering & Construction

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$174.59B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.31
Цена/прибыль3.30
Общая выручка (12 мес.)HK$923.48B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$95.70B
EBITDA (12 мес.)HK$44.64B
Годовой диапазонHK$2.89 - HK$4.41
Целевая ценаHK$6.34

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Railway и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.34%
9.83%
0390.HK (China Railway)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

China Railway показал доход в 29.77% с начала года и 16.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Railway составила 3.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.77%19.50%
1 месяц29.09%3.09%
6 месяцев12.34%10.74%
1 год16.39%33.68%
5 лет (среднегодовая)3.05%14.10%
10 лет (среднегодовая)3.99%11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0390.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.59%7.00%1.31%0.26%8.25%2.62%-6.29%-4.99%12.71%29.77%
20233.64%-4.22%17.12%25.68%-14.29%0.20%3.25%-18.79%-2.65%-8.66%-7.05%1.46%-11.76%
202216.51%-4.38%-4.36%25.51%-1.45%-10.68%0.97%-3.85%-14.45%-11.43%28.74%-6.15%4.64%
20213.22%16.15%0.24%-2.19%1.99%-1.22%-5.84%3.61%4.02%-1.80%-2.62%11.05%27.61%
2020-10.81%2.56%-6.14%12.83%-9.23%-5.91%3.16%1.53%-8.54%-2.20%7.59%-10.70%-25.53%
20192.66%6.29%-7.97%-13.69%-5.18%1.37%-4.66%-7.07%-7.21%-0.63%-3.17%5.02%-30.79%
20183.98%-5.32%-4.39%15.99%0.32%-6.48%17.81%-0.44%14.45%-9.79%2.72%-0.83%26.34%
20177.37%-0.88%2.36%-5.04%-2.12%-4.80%2.74%0.64%3.20%-2.94%-7.02%-0.86%-7.97%
2016-5.94%-11.37%19.96%4.92%-3.40%-3.52%1.39%0.23%-2.61%7.14%16.67%-8.86%10.27%
2015-10.81%10.72%26.03%37.53%-8.24%-15.63%-20.91%4.98%1.15%4.98%-12.74%-8.54%-6.76%
2014-13.75%-2.32%7.12%-4.43%4.64%4.99%12.99%-4.53%2.74%16.02%17.57%13.52%62.62%
2013-2.43%-4.75%-6.18%3.55%-0.98%-11.61%18.30%-4.56%6.53%3.30%2.06%-10.51%-10.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0390.HK среди акций на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0390.HK, с текущим значением в 4646
0390.HK (China Railway)
Ранг коэф-та Шарпа 0390.HK, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0390.HK, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0390.HK, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0390.HK, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0390.HK, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Railway (0390.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0390.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0390.HK, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0390.HK, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0390.HK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0390.HK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0390.HK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.96

Коэффициент Шарпа

China Railway на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.27
2.68
0390.HK (China Railway)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Railway за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.23 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.23HK$0.22HK$0.23HK$0.22HK$0.18HK$0.15HK$0.14HK$0.10HK$0.10HK$0.10HK$0.08HK$0.07

Дивидендный доход

5.40%6.25%5.57%5.26%5.41%3.03%1.92%1.74%1.59%1.68%1.30%1.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Railway. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2013HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.4%
У China Railway дивидендная доходность составляет 5.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%74.7%
У China Railway коэффициент выплат составляет 74.71%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-49.49%
-1.20%
0390.HK (China Railway)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Railway показал максимальную просадку в 87.09%, зарегистрированную 4 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 858 торговых сессий.

Текущая просадка China Railway составляет 49.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.09%8 янв. 2008 г.9234 окт. 2011 г.85813 апр. 2015 г.1781
-68%20 апр. 2015 г.121023 мар. 2020 г.
-6.77%13 дек. 2007 г.418 дек. 2007 г.220 дек. 2007 г.6
-4.62%28 дек. 2007 г.231 дек. 2007 г.12 янв. 2008 г.3
-1.95%3 янв. 2008 г.13 янв. 2008 г.14 янв. 2008 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Railway составляет 14.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.13%
3.36%
0390.HK (China Railway)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Railway в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости China Railway по сравнению с аналогами в отрасли Engineering & Construction.


PE Ratio
100.0200.0300.03.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0390.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у 0390.HK значение P/E равно 3.3. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.00.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0390.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у 0390.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для China Railway.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию