BTC/ASFYX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 50% |
BTC-USD Bitcoin | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC/ASFYX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
BTC/ASFYX на 3 мая 2024 г. показал доходность в 25.70% с начала года и доходность в 47.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.17% | -2.72% | 17.29% | 23.80% | 11.47% | 10.41% |
| BTC/ASFYX | 25.70% | -5.41% | 37.62% | 54.83% | 48.46% | 47.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 39.89% | -9.66% | 69.22% | 103.83% | 58.79% | 63.49% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 7.68% | -1.21% | 1.70% | 4.38% | 9.61% | 6.02% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 24.26% | 10.84% | -6.43% | ||||||||
| 2023 | 14.54% | 2.02% | 6.93% |
Комиссия
Комиссия BTC/ASFYX составляет 0.74%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 4.45 | 4.19 | 1.48 | 2.23 | 36.07 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 0.48 | 0.72 | 1.09 | 0.04 | 0.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BTC/ASFYX за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/ASFYX | 0.46% | 0.49% | 16.24% | 3.04% | 1.70% | 2.76% | 0.65% | 0.03% | 0.00% | 2.53% | 6.76% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 0.91% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.52% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BTC/ASFYX показал максимальную просадку в 73.47%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
Текущая просадка BTC/ASFYX составляет 9.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.47% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 459 | 20 февр. 2013 г. | 622 |
| -63.17% | 17 дек. 2017 г. | 417 | 6 февр. 2019 г. | 638 | 5 нояб. 2020 г. | 1055 |
| -56.9% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 709 | 23 дек. 2016 г. | 1115 |
| -50.52% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 202 | 5 нояб. 2013 г. | 209 |
| -44.47% | 8 нояб. 2010 г. | 29 | 6 дек. 2010 г. | 56 | 31 янв. 2011 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BTC/ASFYX составляет 7.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ASFYX | BTC-USD | |
|---|---|---|
| ASFYX | 1.00 | 0.02 |
| BTC-USD | 0.02 | 1.00 |