BTC/ASFYX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 50% |
BTC-USD Bitcoin | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC/ASFYX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
BTC/ASFYX на 21 нояб. 2024 г. показал доходность в 53.51% с начала года и доходность в 49.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.05% | 1.08% | 11.50% | 30.38% | 13.77% | 11.13% |
| BTC/ASFYX | 53.51% | 20.49% | 11.17% | 68.58% | 46.64% | 49.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 123.21% | 40.04% | 36.48% | 163.42% | 66.85% | 74.15% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -3.62% | -0.23% | -13.57% | -5.17% | 6.59% | 3.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTC/ASFYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 24.26% | 10.84% | -6.29% | 4.65% | -5.34% | 0.70% | -7.48% | 4.60% | 2.94% | 53.51% | ||
| 2023 | 19.45% | 0.76% | 9.06% | 2.25% | -3.03% | 6.89% | -2.40% | -6.52% | 3.60% | 14.54% | 2.02% | 6.93% | 64.30% |
| 2022 | -7.01% | 7.17% | 8.56% | -3.42% | -7.28% | -10.56% | 6.12% | -5.55% | 2.68% | 2.42% | -11.64% | -2.12% | -21.01% |
| 2021 | 6.92% | 21.40% | 18.83% | 0.22% | -16.18% | -3.88% | 9.56% | 6.75% | -5.20% | 22.61% | -7.22% | -9.96% | 41.41% |
| 2020 | 14.95% | -4.23% | -10.66% | 17.23% | 4.14% | -2.55% | 14.44% | 2.12% | -5.56% | 13.77% | 25.25% | 31.92% | 142.73% |
| 2019 | -5.20% | 5.21% | 6.24% | 17.10% | 33.34% | 20.76% | -2.23% | 1.74% | -7.19% | 4.03% | -9.70% | -2.86% | 68.31% |
| 2018 | -11.47% | -4.72% | -15.42% | 15.89% | -11.56% | -7.37% | 10.80% | -3.38% | -5.24% | -5.39% | -19.48% | -1.45% | -48.42% |
| 2017 | 0.40% | 11.96% | -5.88% | 12.85% | 39.78% | 5.46% | 9.37% | 34.17% | -5.60% | 27.16% | 35.10% | 24.24% | 420.33% |
| 2016 | -4.31% | 9.42% | -3.02% | 2.49% | 8.68% | 16.46% | -2.95% | -5.87% | 0.76% | 5.33% | 3.17% | 16.85% | 53.96% |
| 2015 | -12.51% | 7.52% | -0.40% | -3.40% | -2.22% | 4.24% | 5.44% | -10.85% | 1.97% | 15.91% | 12.58% | 6.81% | 23.24% |
| 2014 | 3.51% | -17.38% | -7.50% | -0.03% | 21.12% | 1.75% | -3.99% | -6.42% | -7.37% | -6.66% | 9.24% | -5.88% | -22.15% |
| 2013 | 23.53% | 33.69% | 137.26% | 29.00% | -5.76% | -15.42% | 5.63% | 13.32% | -0.04% | 28.56% | 268.03% | -29.19% | 1,515.10% |
Комиссия
Комиссия BTC/ASFYX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BTC/ASFYX среди портфелей на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 0.83 | 1.51 | 1.15 | 0.64 | 3.82 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -1.01 | -1.23 | 0.84 | -0.23 | -1.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BTC/ASFYX за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.51% | 0.49% | 16.24% | 3.03% | 1.70% | 2.76% | 0.65% | 0.03% | 0.00% | 2.53% | 6.82% | 0.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.02% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BTC/ASFYX показал максимальную просадку в 73.47%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.47% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 459 | 20 февр. 2013 г. | 622 |
| -63.15% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 691 | 5 нояб. 2020 г. | 1055 |
| -56.89% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 709 | 23 дек. 2016 г. | 1115 |
| -50.52% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 202 | 5 нояб. 2013 г. | 209 |
| -44.47% | 8 нояб. 2010 г. | 29 | 6 дек. 2010 г. | 56 | 31 янв. 2011 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BTC/ASFYX составляет 9.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ASFYX | BTC-USD | |
|---|---|---|
| ASFYX | 1.00 | 0.02 |
| BTC-USD | 0.02 | 1.00 |