Growth/Div/Bnd 30/30/40
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | Total Bond Market, Actively Managed | 40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth/Div/Bnd 30/30/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 окт. 2014 г., начальной даты FBND
Доходность по периодам
Growth/Div/Bnd 30/30/40 на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -2.26% с начала года и доходность в 7.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -2.95% | -4.87% | 8.34% | 13.98% | 10.15% |
| Growth/Div/Bnd 30/30/40 | -2.26% | -2.90% | -2.65% | 7.14% | 8.92% | 7.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -5.19% | -7.50% | -7.13% | 3.21% | 12.75% | 10.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -5.74% | -2.90% | -4.28% | 9.78% | 15.72% | 12.12% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 2.49% | 0.49% | 1.80% | 7.62% | 0.71% | 2.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth/Div/Bnd 30/30/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.65% | 1.28% | -2.05% | -3.07% | -2.26% | ||||||||
| 2024 | 0.42% | 1.70% | 2.77% | -3.50% | 2.86% | 1.47% | 3.17% | 2.00% | 1.44% | -1.16% | 3.66% | -3.42% | 11.67% |
| 2023 | 4.10% | -2.92% | 1.74% | 0.50% | -1.51% | 3.65% | 2.25% | -1.17% | -3.71% | -2.42% | 6.43% | 4.87% | 11.79% |
| 2022 | -3.19% | -1.94% | 0.97% | -5.28% | 1.24% | -5.80% | 5.16% | -3.11% | -6.66% | 5.43% | 5.30% | -3.08% | -11.41% |
| 2021 | -0.85% | 2.10% | 3.83% | 2.59% | 1.31% | 0.79% | 1.34% | 1.50% | -2.88% | 3.42% | -0.81% | 3.64% | 16.94% |
| 2020 | 0.15% | -4.75% | -7.91% | 8.53% | 3.22% | 0.64% | 4.37% | 3.57% | -2.06% | -0.84% | 7.92% | 2.27% | 14.76% |
| 2019 | 4.87% | 2.32% | 1.74% | 2.29% | -3.70% | 4.73% | 1.05% | -0.02% | 1.53% | 1.24% | 1.94% | 1.74% | 21.31% |
| 2018 | 2.67% | -3.21% | -1.37% | -0.45% | 1.49% | 0.51% | 2.49% | 1.86% | 0.40% | -4.17% | 1.62% | -4.48% | -2.94% |
| 2017 | 0.40% | 2.48% | 0.08% | 0.72% | 1.20% | 0.08% | 1.24% | 0.47% | 1.34% | 1.88% | 2.17% | 1.16% | 13.99% |
| 2016 | -1.95% | 0.20% | 4.67% | 0.88% | 0.91% | 1.69% | 2.57% | 0.07% | 0.22% | -1.24% | 1.16% | 1.76% | 11.31% |
| 2015 | -1.00% | 3.00% | -0.95% | 0.56% | 0.57% | -2.11% | 0.85% | -3.64% | -1.54% | 5.67% | 0.16% | -1.14% | 0.10% |
| 2014 | 2.60% | 2.00% | -0.52% | 4.11% |
Комиссия
Комиссия Growth/Div/Bnd 30/30/40 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Growth/Div/Bnd 30/30/40 составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.18 | 0.35 | 1.05 | 0.18 | 0.64 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.54 | 0.88 | 1.13 | 0.55 | 2.27 |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 1.34 | 1.96 | 1.23 | 0.71 | 3.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth/Div/Bnd 30/30/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.32% | 3.36% | 3.19% | 2.75% | 1.95% | 3.11% | 2.62% | 2.71% | 2.35% | 2.61% | 2.83% | 1.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.22% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth/Div/Bnd 30/30/40 показал максимальную просадку в 22.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Growth/Div/Bnd 30/30/40 составляет 5.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -17.81% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 518 |
| -10.99% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 119 |
| -10.23% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.39% | 18 мая 2015 г. | 70 | 25 авг. 2015 г. | 148 | 29 мар. 2016 г. | 218 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Growth/Div/Bnd 30/30/40 составляет 7.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FBND | SCHD | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.09 | 0.83 | 1.00 | 0.93 |
| FBND | 0.09 | 1.00 | 0.05 | 0.09 | 0.27 |
| SCHD | 0.83 | 0.05 | 1.00 | 0.83 | 0.92 |
| VOO | 1.00 | 0.09 | 0.83 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.93 | 0.27 | 0.92 | 0.94 | 1.00 |