70/15/15 Stock
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | Mid Cap Blend Equities | 15% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 15% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 70% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSMDX
Доходность по периодам
70/15/15 Stock на 27 мая 2025 г. показал доходность в 2.04% с начала года и доходность в 11.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -3.08% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| 70/15/15 Stock | 2.04% | 5.14% | -0.50% | 11.23% | 15.37% | 11.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -0.54% | 5.16% | -2.15% | 11.17% | 16.26% | 12.50% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -0.38% | 5.19% | -7.44% | 8.02% | 13.33% | 9.13% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 16.76% | 4.99% | 14.80% | 12.74% | 12.53% | 6.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70/15/15 Stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.33% | -0.89% | -4.58% | 0.17% | 4.24% | 2.04% | |||||||
| 2024 | 0.91% | 4.99% | 3.40% | -4.13% | 4.66% | 2.12% | 2.00% | 2.51% | 1.95% | -1.53% | 5.44% | -3.16% | 20.29% |
| 2023 | 6.91% | -2.51% | 2.80% | 1.42% | -0.70% | 6.55% | 3.26% | -2.19% | -4.63% | -2.70% | 9.20% | 5.15% | 23.72% |
| 2022 | -5.30% | -2.68% | 2.99% | -8.25% | 0.43% | -8.63% | 8.71% | -4.18% | -9.25% | 7.88% | 6.85% | -5.08% | -17.34% |
| 2021 | -0.93% | 3.11% | 3.83% | 4.95% | 1.16% | 1.63% | 1.91% | 2.77% | -4.38% | 6.24% | -1.64% | 4.45% | 25.11% |
| 2020 | -0.53% | -8.21% | -13.73% | 12.10% | 5.18% | 2.14% | 5.15% | 6.31% | -3.30% | -2.37% | 11.97% | 4.15% | 16.76% |
| 2019 | 8.20% | 3.27% | 1.61% | 3.76% | -6.10% | 6.85% | 0.94% | -1.83% | 2.04% | 2.20% | 3.26% | 2.92% | 29.80% |
| 2018 | 5.34% | -3.97% | -1.89% | 0.43% | 1.71% | 0.36% | 3.36% | 2.42% | 0.44% | -7.23% | 1.82% | -8.92% | -6.92% |
| 2017 | 2.17% | 3.36% | 0.52% | 1.13% | 1.65% | 0.61% | 2.08% | 0.09% | 2.21% | 2.14% | 2.77% | 1.11% | 21.68% |
| 2016 | -5.32% | -0.38% | 6.95% | 0.75% | 1.47% | -0.14% | 3.90% | 0.14% | 0.26% | -2.09% | 3.11% | 1.62% | 10.23% |
| 2015 | -2.21% | 5.75% | -1.31% | 1.13% | 1.10% | -2.08% | 1.84% | -6.10% | -2.97% | 7.88% | 0.10% | -2.00% | 0.33% |
| 2014 | -3.39% | 4.97% | 0.46% | 0.67% | 2.21% | 2.09% | -1.77% | 3.55% | -2.05% | 2.05% | 2.35% | -0.27% | 11.07% |
Комиссия
Комиссия 70/15/15 Stock составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 70/15/15 Stock составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.61 | 0.90 | 1.13 | 0.59 | 2.24 |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.46 | 0.64 | 1.09 | 0.33 | 1.15 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.81 | 1.08 | 1.15 | 0.88 | 2.56 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 70/15/15 Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.83% | 1.71% | 1.64% | 1.90% | 1.82% | 1.75% | 2.35% | 2.71% | 2.13% | 2.56% | 3.04% | 2.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.58% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.08% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 2.33% | 2.32% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.60% | 2.53% | 2.23% | 4.29% | 2.59% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.48% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% | 3.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
70/15/15 Stock показал максимальную просадку в 34.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка 70/15/15 Stock составляет 3.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -24.92% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.32% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -17.33% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.49% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.87, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FSPSX | FSMDX | FXAIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.76 | 0.92 | 1.00 | 0.99 |
| FSPSX | 0.76 | 1.00 | 0.75 | 0.76 | 0.83 |
| FSMDX | 0.92 | 0.75 | 1.00 | 0.92 | 0.95 |
| FXAIX | 1.00 | 0.76 | 0.92 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.83 | 0.95 | 0.99 | 1.00 |