American Funds - Stable

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds - Stable и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

American Funds - Stable на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -0.45% с начала года и доходность в 9.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2007 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении American Funds - Stable закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 21 дек. 2007 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.

American Funds - Stable : годовая альфа составляет 4.52%, бета — 0.55, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 03.01.1990.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (71.51%) было выше, чем в снижении (61.28%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.52% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.55 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия American Funds - Stable составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

American Funds - Stable имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds - Stable имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.40
• За 5 лет: 0.90
• За 10 лет: 0.87
• За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность American Funds - Stable за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.49%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Funds - Stable показал максимальную просадку в 42.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds - Stable составляет 4.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.