PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

FED

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

current

Распределение активов


PBND 25%^GSPC 25%MAIIX 25%^DWST 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
PBND
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

25%

^GSPC
S&P 500

25%

MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
Foreign Large Cap Equities

25%

^DWST
Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index

25%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FED и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
50.88%
103.90%
103.90%
FED
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 сент. 2017 г., начальной даты PBND

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
FED3.31%3.13%8.41%12.96%7.51%N/A
^GSPC
S&P 500
7.70%3.60%13.76%26.98%13.01%10.63%
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
3.62%3.96%10.89%13.95%7.10%4.53%
^DWST
Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index
1.92%5.03%8.69%9.35%7.72%7.25%
PBND
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
0.00%0.00%0.00%2.04%0.23%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.66%3.25%
2023-2.48%-3.62%-2.92%6.68%5.45%

Коэффициент Шарпа

FED на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.46

Коэффициент Шарпа FED находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.46
2.44
2.44
FED
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FED за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FED1.21%1.38%1.33%1.33%1.21%1.51%1.82%0.76%0.70%0.60%0.20%0.60%
^GSPC
S&P 500
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
3.05%3.16%2.76%3.00%1.94%3.29%4.53%2.42%2.81%2.41%0.80%2.39%
^DWST
Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBND
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
1.81%2.36%2.55%2.31%2.91%2.74%2.77%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия FED составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
FED
1.46
^GSPC
S&P 500
2.44
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
1.17
^DWST
Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index
0.57
PBND
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
0.61

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PBNDMAIIX^DWST^GSPC
PBND1.00-0.04-0.08-0.04
MAIIX-0.041.000.740.80
^DWST-0.080.741.000.84
^GSPC-0.040.800.841.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.78%
00
FED
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FED показал максимальную просадку в 32.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка FED составляет 1.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.88%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.197
-24.54%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-15.21%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.169
-7.39%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14029 авг. 2018 г.149
-4.73%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.33

График волатильности

Текущая волатильность FED составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.79%
3.47%
3.47%
FED
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев