PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,300.44%
1,237.40%
^DWST (Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index показал доход в 6.23% с начала года и 11.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index составила 7.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.23%15.41%
1 месяц6.30%0.33%
6 месяцев10.22%13.74%
1 год11.33%21.39%
5 лет (среднегодовая)8.40%13.11%
10 лет (среднегодовая)7.90%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DWST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.79%4.98%3.52%-6.66%4.59%-1.09%6.23%
202310.50%-1.88%-4.26%-1.74%-1.75%8.71%5.16%-4.10%-6.00%-6.44%9.59%11.85%18.43%
2022-8.95%0.96%0.89%-9.11%-0.09%-9.07%10.43%-2.31%-9.97%10.74%3.64%-6.12%-19.86%
20214.05%6.28%1.25%2.96%0.29%1.64%-2.72%2.31%-3.19%4.47%-4.35%2.83%16.33%
2020-3.03%-8.56%-22.89%14.87%7.27%3.19%4.18%4.56%-3.71%2.20%17.95%8.53%19.30%
201912.03%4.96%-1.76%3.66%-7.48%7.03%1.29%-4.51%1.12%2.07%3.92%2.84%26.50%
20182.68%-4.04%0.90%0.58%5.55%0.44%1.64%4.65%-2.43%-10.59%1.66%-11.79%-11.78%
20171.19%1.82%-0.15%0.77%-1.83%2.85%1.12%-0.93%5.42%0.91%3.02%0.10%15.02%
2016-8.07%0.80%8.47%1.78%1.89%0.26%5.28%0.94%0.64%-4.35%9.75%2.18%19.87%
2015-2.68%6.21%1.38%-1.85%2.21%-0.27%-0.67%-6.21%-4.83%5.67%2.35%-4.74%-4.23%
2014-2.19%5.15%-0.33%-2.95%0.71%5.02%-5.52%5.16%-5.46%5.06%0.65%1.79%6.39%
20136.38%1.40%4.62%-0.30%3.95%-0.53%6.98%-3.01%5.76%3.26%3.60%2.24%39.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^DWST среди indices на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^DWST, с текущим значением в 3434
^DWST (Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^DWST, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWST, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWST, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWST, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWST, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index (^DWST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^DWST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DWST, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DWST, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DWST, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DWST, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DWST, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.57
1.82
^DWST (Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.84%
-2.86%
^DWST (Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index показал максимальную просадку в 60.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.

Текущая просадка Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index составляет 5.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.13%16 июл. 2007 г.4319 мар. 2009 г.4529 дек. 2010 г.883
-56.57%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.2258 февр. 2021 г.247
-46.84%10 мар. 2000 г.6749 окт. 2002 г.33826 янв. 2004 г.1012
-30.86%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.
-28.39%8 июл. 2011 г.623 окт. 2011 г.2356 сент. 2012 г.297

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index составляет 5.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.38%
2.76%
^DWST (Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)