График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index (^DWST) показал доход в 2.20% с начала года и 25.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DWST составила 9.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ^DWST закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 февр. 2020 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший день был 18 февр. 2020 г. с доходностью -25.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.49% | 1.58% | -4.62% | 2.20% | |||||||||
| 2025 | 3.45% | -5.57% | -7.03% | -2.56% | 6.03% | 5.00% | 1.72% | 6.06% | 2.37% | 0.60% | 2.10% | -0.16% | 11.59% |
| 2024 | -3.79% | 4.98% | 3.52% | -6.66% | 4.59% | -1.09% | 8.28% | -0.52% | 1.13% | -1.01% | 10.50% | -7.73% | 11.01% |
| 2023 | 10.50% | -1.88% | -4.26% | -1.74% | -1.75% | 8.71% | 5.16% | -4.10% | -6.00% | -6.44% | 9.59% | 11.85% | 18.43% |
| 2022 | -8.95% | 0.96% | 0.89% | -9.11% | -0.09% | -9.07% | 10.43% | -2.31% | -9.97% | 10.74% | 0.92% | -3.58% | -19.86% |
| 2021 | 4.05% | 6.28% | 1.25% | 2.96% | 0.29% | 1.64% | -2.72% | 2.31% | -3.19% | 4.47% | -4.35% | 2.83% | 16.33% |
Метрики бенчмарка
Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index: годовая альфа составляет 6.53%, бета — 1.08, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 31.01.1992.
- Этот индекс участвовал в 132.83% роста S&P 500 Index и в 103.50% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот индекс показал годовую альфу 6.53% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.08 и R² 0.70 этот индекс движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 6.53%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 132.83%
- Участие в снижении
- 103.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^DWST имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index (^DWST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^DWST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.39 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 6.61 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^DWST в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index показал максимальную просадку в 60.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index составляет 6.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.13% | 16 июл. 2007 г. | 431 | 9 мар. 2009 г. | 452 | 9 дек. 2010 г. | 883 |
| -56.57% | 18 февр. 2020 г. | 22 | 18 мар. 2020 г. | 225 | 8 февр. 2021 г. | 247 |
| -46.84% | 10 мар. 2000 г. | 674 | 9 окт. 2002 г. | 338 | 26 янв. 2004 г. | 1012 |
| -30.86% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 600 | 6 нояб. 2024 г. | 752 |
| -28.39% | 8 июл. 2011 г. | 62 | 3 окт. 2011 г. | 235 | 6 сент. 2012 г. | 297 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...