Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index (^DWST)
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index показал доход в 10.08% с начала года и 6.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index составила 7.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.08% | 19.92% |
| 1 месяц | 10.36% | 5.06% |
| 6 месяцев | 3.33% | 7.11% |
| 1 год | 6.97% | 16.17% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.60% | 11.84% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.14% | 9.85% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.75% | 8.71% | 5.16% | -4.10% | -6.00% | -6.44% | 9.59% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index (^DWST) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^DWST Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index | 0.40 | ||||
^GSPC S&P 500 | 1.25 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index показал максимальную просадку в 60.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 452 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.13% | 16 июл. 2007 г. | 431 | 9 мар. 2009 г. | 452 | 9 дек. 2010 г. | 883 |
| -56.57% | 18 февр. 2020 г. | 22 | 18 мар. 2020 г. | 225 | 8 февр. 2021 г. | 247 |
| -46.84% | 10 мар. 2000 г. | 674 | 9 окт. 2002 г. | 338 | 26 янв. 2004 г. | 1012 |
| -30.86% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -28.39% | 8 июл. 2011 г. | 62 | 3 окт. 2011 г. | 235 | 6 сент. 2012 г. | 297 |
График волатильности
Текущая волатильность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index составляет 6.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.