RET3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | Foreign Large Cap Equities | 50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RET3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
RET3 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 17.06% с начала года и доходность в 11.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| RET3 | 17.06% | 2.13% | 6.97% | 31.96% | 12.66% | 11.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 13.39% | 1.76% | 4.26% | 29.90% | 9.55% | 8.92% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 20.78% | 2.50% | 9.69% | 33.93% | 15.66% | 13.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RET3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.31% | 5.26% | 2.60% | -4.36% | 4.34% | 2.28% | 1.48% | 2.69% | 17.06% | ||||
| 2023 | 8.02% | -2.31% | 4.83% | 0.91% | 0.12% | 5.42% | 1.83% | -2.23% | -4.60% | -2.07% | 10.32% | 5.10% | 27.05% |
| 2022 | -7.91% | -3.87% | 3.02% | -9.00% | -0.49% | -8.90% | 10.38% | -6.02% | -9.72% | 6.85% | 9.34% | -5.56% | -22.26% |
| 2021 | -0.92% | 1.86% | 2.08% | 4.57% | 1.39% | 1.27% | 2.23% | 3.15% | -5.03% | 6.35% | -1.49% | 3.63% | 20.26% |
| 2020 | -0.11% | -6.59% | -12.50% | 9.96% | 5.29% | 3.47% | 6.35% | 5.59% | -2.12% | -2.41% | 9.75% | 4.52% | 20.37% |
| 2019 | 8.02% | 3.29% | 2.50% | 3.83% | -4.33% | 6.35% | 0.56% | -0.73% | 0.93% | 2.23% | 2.93% | 3.28% | 32.28% |
| 2018 | 5.66% | -4.25% | -1.53% | -0.07% | 1.73% | -0.32% | 2.40% | 1.73% | -0.20% | -8.45% | 2.10% | -6.90% | -8.67% |
| 2017 | 2.92% | 3.30% | 1.88% | 2.75% | 3.03% | 0.31% | 2.53% | 1.16% | 1.72% | 2.36% | 2.29% | 1.49% | 28.94% |
| 2016 | -5.07% | -0.70% | 6.80% | 0.52% | 1.95% | -0.43% | 3.60% | -0.33% | 0.82% | -3.18% | -0.55% | 1.38% | 4.38% |
| 2015 | -1.28% | 5.58% | -1.64% | 1.40% | 0.95% | -1.73% | 2.13% | -6.07% | -2.76% | 7.38% | 0.24% | -1.04% | 2.47% |
| 2014 | -4.00% | 5.31% | -0.05% | 0.10% | 2.45% | 1.97% | -1.49% | 3.10% | -2.68% | 2.29% | 2.27% | -0.27% | 8.97% |
| 2013 | 4.46% | 0.97% | 2.79% | 2.12% | 0.39% | -2.34% | 4.81% | -2.98% | 5.28% | 4.45% | 1.96% | 2.65% | 27.04% |
Комиссия
Комиссия RET3 составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RET3 среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 1.96 | 2.79 | 1.34 | 1.17 | 10.96 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.46 | 3.29 | 1.45 | 2.71 | 15.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RET3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RET3 | 0.78% | 0.91% | 0.87% | 5.15% | 1.44% | 2.68% | 2.86% | 2.64% | 1.60% | 2.40% | 4.36% | 1.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.33% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.01% | 3.31% | 0.68% | 1.98% | 6.09% | 0.71% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RET3 показал максимальную просадку в 32.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка RET3 составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.41% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -30.3% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 322 | 25 янв. 2024 г. | 520 |
| -22.56% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 162 |
| -19.35% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -14.33% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 263 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RET3 составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FIVFX | FXAIX | |
|---|---|---|
| FIVFX | 1.00 | 0.80 |
| FXAIX | 0.80 | 1.00 |