PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

8PSG.DE 10%BTC-USD 25%ACWI 40%LYPG.DE 25%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
8PSG.DE
Invesco Physical Gold A		Precious Metals
10%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		Large Cap Growth Equities
40%
BTC-USD
Bitcoin
25%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		Technology Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.53%
8.95%
33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2012 г., начальной даты 8PSG.DE

Доходность по периодам

33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 30.01% с начала года и доходность в 33.43% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso30.01%2.40%8.53%60.44%29.22%33.48%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		49.52%4.66%-1.36%137.75%45.41%65.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		16.68%2.10%8.23%28.54%11.71%9.14%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		24.29%-0.76%9.95%45.14%22.57%19.13%
8PSG.DE
Invesco Physical Gold A		27.02%5.74%20.96%35.87%11.31%7.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.22%13.98%7.47%-6.02%6.10%2.09%0.96%-0.73%30.01%
202316.01%-1.62%11.10%1.39%0.02%6.30%1.32%-4.37%-3.05%6.51%9.15%6.74%59.33%
2022-8.63%1.17%3.26%-10.25%-4.80%-13.83%9.99%-6.86%-7.44%4.95%0.75%-3.91%-32.29%
20213.16%10.56%11.64%2.97%-7.34%0.43%6.14%5.45%-5.38%14.17%-2.26%-3.32%39.39%
20208.25%-7.37%-13.34%15.70%6.20%2.24%10.36%6.03%-4.51%4.52%19.27%20.88%83.81%
20193.76%5.22%3.03%10.45%13.84%17.62%-0.31%-2.12%-1.82%5.10%-2.74%1.66%65.62%
2018-3.29%-1.62%-8.56%8.58%-4.21%-4.47%6.79%-1.20%-1.49%-6.11%-9.29%-6.07%-28.12%
20172.58%7.94%-1.55%8.10%22.91%3.70%6.40%18.08%-2.67%15.15%20.43%15.00%192.93%
2016-7.34%5.17%3.32%1.60%5.72%6.67%3.08%-1.51%2.35%2.68%1.38%9.58%36.74%
2015-9.03%6.98%-2.39%0.91%-0.26%0.96%2.25%-8.92%-1.51%14.42%5.20%3.60%10.42%
20140.27%-5.45%-3.36%-0.50%11.24%2.08%-2.37%-2.82%-5.78%-3.50%5.34%-4.61%-10.28%
201313.93%17.60%84.42%13.53%-1.98%-10.63%5.77%7.93%1.44%15.36%148.47%-23.36%525.07%

Комиссия

Комиссия 33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
График комиссии LYPG.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
8PSG.DE
Invesco Physical Gold A
График комиссии 8PSG.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso, с текущим значением в 4949
33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso
Ранг коэф-та Шарпа 33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso, с текущим значением в 14.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		1.382.061.210.826.10
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		2.082.831.370.9512.72
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		1.682.311.290.877.46
8PSG.DE
Invesco Physical Gold A		2.873.651.492.9418.37

Коэффициент Шарпа

33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.35
2.32
33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso0.64%0.75%0.72%0.68%0.57%0.93%0.90%0.78%0.88%1.02%0.90%0.76%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.61%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
8PSG.DE
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.83%
-0.19%
33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso показал максимальную просадку в 42.16%, зарегистрированную 25 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

Текущая просадка 33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso составляет 0.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.16%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.18326 июн. 2019 г.557
-41.71%5 дек. 2013 г.62824 авг. 2015 г.48723 дек. 2016 г.1115
-41.5%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.4557 февр. 2024 г.821
-33.83%11 апр. 2013 г.717 апр. 2013 г.2014 нояб. 2013 г.208
-33.5%13 февр. 2020 г.3518 мар. 2020 г.12622 июл. 2020 г.161

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso составляет 6.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.03%
4.31%
33yr-LONG-S-B-G-ETF-diverso
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
8PSG.DEBTC-USDLYPG.DEACWI
8PSG.DE1.000.060.030.09
BTC-USD0.061.000.070.12
LYPG.DE0.030.071.000.45
ACWI0.090.120.451.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мар. 2012 г.