Megapihel
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 22.40% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | Global Equities | 77.60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Megapihel и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 авг. 2019 г., начальной даты XEQT.TO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Megapihel | 13.23% | 4.60% | 14.85% | 18.70% | 27.81% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 15.60% | 2.81% | 8.21% | 24.75% | 10.72% | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | -1.84% | 10.32% | 41.14% | -7.11% | 70.82% | 30.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Megapihel, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.44% | 4.22% | 0.39% | -1.99% | 2.83% | 2.88% | 5.93% | 0.04% | 13.23% | ||||
| 2023 | 15.41% | 2.83% | 1.29% | -3.47% | 2.84% | 11.02% | 3.06% | -3.09% | -3.95% | -7.26% | 11.29% | 5.03% | 37.76% |
| 2022 | -5.80% | -3.01% | 6.99% | -10.63% | -1.79% | -9.27% | 12.48% | -5.10% | -8.05% | 2.16% | 3.87% | -9.64% | -26.75% |
| 2021 | 2.69% | -0.76% | 2.05% | 4.74% | -0.92% | 2.39% | 0.75% | 3.12% | -1.72% | 14.29% | -1.34% | 0.04% | 27.29% |
| 2020 | 11.79% | -4.57% | -18.08% | 19.75% | 5.52% | 10.22% | 11.17% | 25.17% | -7.63% | -4.35% | 20.14% | 9.61% | 97.05% |
| 2019 | 0.95% | 4.84% | 8.15% | 3.42% | 9.34% | 29.43% |
Комиссия
Комиссия Megapihel составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Megapihel среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 2.33 | 3.26 | 1.41 | 1.75 | 15.21 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.00 | 0.39 | 1.05 | -0.00 | -0.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Megapihel за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megapihel | 1.45% | 1.62% | 1.66% | 1.28% | 1.30% | 0.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.87% | 2.09% | 2.14% | 1.65% | 1.68% | 1.20% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Megapihel показал максимальную просадку в 44.14%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.14% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 77 | 6 июл. 2020 г. | 97 |
| -32.45% | 8 нояб. 2021 г. | 297 | 3 янв. 2023 г. | 383 | 2 июл. 2024 г. | 680 |
| -15.48% | 1 сент. 2020 г. | 5 | 8 сент. 2020 г. | 51 | 18 нояб. 2020 г. | 56 |
| -11.99% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -9.97% | 9 февр. 2021 г. | 19 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Megapihel составляет 6.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | XEQT.TO | |
|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.47 |
| XEQT.TO | 0.47 | 1.00 |