65% EQ + 20% FI + 10% GOLD + 5% RE

График показывает рост $10,000 инвестированных в 65% EQ + 20% FI + 10% GOLD + 5% RE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

65% EQ + 20% FI + 10% GOLD + 5% RE на 9 апр. 2026 г. показал доходность в 0.95% с начала года и доходность в 11.77% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 65% EQ + 20% FI + 10% GOLD + 5% RE закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.

65% EQ + 20% FI + 10% GOLD + 5% RE : годовая альфа составляет 3.83%, бета — 0.60, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 11.04.2007.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (75.05%) было выше, чем в снижении (69.18%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 3.83% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.60 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия 65% EQ + 20% FI + 10% GOLD + 5% RE составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

65% EQ + 20% FI + 10% GOLD + 5% RE имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

65% EQ + 20% FI + 10% GOLD + 5% RE имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.75
• За 5 лет: 0.87
• За 10 лет: 0.93
• За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 65% EQ + 20% FI + 10% GOLD + 5% RE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

65% EQ + 20% FI + 10% GOLD + 5% RE показал максимальную просадку в 38.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.

Текущая просадка 65% EQ + 20% FI + 10% GOLD + 5% RE составляет 2.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.